信用风险缓释工具定价理论与实证研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8页 |
| ·国内外研究概况 | 第8-15页 |
| ·国外研究概况 | 第8-12页 |
| ·国内研究概况 | 第12-15页 |
| ·本文的研究思路和主要内容 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险缓释工具概况 | 第17-25页 |
| ·信用风险缓释工具推出背景 | 第17-19页 |
| ·信用风险缓释工具交易结构 | 第19-21页 |
| ·信用风险缓释工具的发展现状 | 第21-24页 |
| ·信用风险缓释合约(CRMA)现状 | 第21-22页 |
| ·信用风险缓释凭证(CRMW)现状 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 信用风险缓释工具定价方法研究 | 第25-34页 |
| ·信用风险缓释工具价格的主要影响因素 | 第25-27页 |
| ·合约中影响CRM价格的主要因素 | 第25-27页 |
| ·模型中影响CRM价格的主要参数 | 第27页 |
| ·真实世界违约概率定价模型分析 | 第27-28页 |
| ·风险中性违约概率定价模型分析 | 第28-33页 |
| ·风险中性违约概率的计算 | 第28-32页 |
| ·信用风险缓释工具的定价 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 信用风险缓释工具定价实证分析 | 第34-43页 |
| ·CRMW的定价公式 | 第34-36页 |
| ·数据的选取与处理 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-42页 |
| ·违约概率计算 | 第38-39页 |
| ·CRMW定价计算 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 信用风险缓释工具市场发展建议 | 第43-46页 |
| ·市场监管体系的发展 | 第43页 |
| ·现货市场的发展 | 第43-44页 |
| ·市场参与主体的发展 | 第44页 |
| ·会计、税收和法律制度的发展 | 第44-45页 |
| ·完善信用风险缓释工具的定价方法 | 第45-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
