异质性信念与资产价格稳态研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 导论	第8-19页
·研究背景、目的和意义	第8-11页
·研究背景	第8-9页
·研究目的	第9-10页
·研究意义	第10-11页
·国内外研究概况	第11-16页
·混沌理论概述	第11-14页
·异质性主体模型概述	第14-16页
·研究方法与论文框架	第16-19页
·研究方法	第16-17页
·本文框架	第17-19页
第2章 相关理论介绍	第19-33页
·异质性信念与资产定价模型	第19-22页
·异质性信念	第19-21页
·基于异质性信念的资产定价模型	第21-22页
·稳态、分岔与混沌	第22-24页
·稳态与分岔	第23页
·混沌	第23-24页
·计算实验金融方法综述	第24-33页
·产生背景	第24-26页
·概念界定	第26页
·思想基础与方法论特点	第26-27页
·建模方法	第27-28页
·研究优势	第28-30页
·国内外研究概况	第30-33页
第3章 做市商机制下的异质性主体模型	第33-43页
·做市商机制下的市场出清价格	第33-35页
·最优市场需求量的确定	第33-34页
·做市商最优存货量和市场超额需求的确定	第34-35页
·做市商的报价规则	第35页
·异质性投资者信念	第35-37页
·基本面投资者	第35-36页
·趋势投资者	第36-37页
·随机模型	第37-39页
·确定性系统模型	第39-43页
·系统的稳定状态	第39页
·稳定性分析	第39-43页
第4章 基于计算实验方法的资产价格稳态研究	第43-50页
·随机模型的模拟仿真	第43-46页
·统计分析	第46-50页
第5章 结论与展望	第50-52页
·主要结论	第50页
·创新、不足与展望	第50-52页
附录	第52-61页
参考文献	第61-64页
后记	第64页