| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国内研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·文章结构安排 | 第15-16页 |
| ·论文的创新 | 第16-17页 |
| 第2章 方法理论介绍 | 第17-44页 |
| ·GARCH族模型介绍 | 第17-20页 |
| ·ARCH(p)模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第18页 |
| ·GARCH-M模型 | 第18-19页 |
| ·TARCH模型 | 第19-20页 |
| ·EGARCH模型 | 第20页 |
| ·COPULA理论简介 | 第20-31页 |
| ·Copula函数的界定 | 第20-24页 |
| ·Copula函数的分类 | 第24-31页 |
| ·Copula函数的比较及混合Copula函数 | 第31页 |
| ·主要的相关性测度方法及尾部相关 | 第31-34页 |
| ·Kendall秩相关 | 第32页 |
| ·Spearman秩相关系数 | 第32-33页 |
| ·Gini系数 | 第33页 |
| ·尾部相关 | 第33-34页 |
| ·在险价值(VAR) | 第34-37页 |
| ·参数法中的两种简单方法 | 第35-36页 |
| ·非参数法中的的蒙特卡洛模拟 | 第36-37页 |
| ·常规分布介绍 | 第37-42页 |
| ·正态分布 | 第37-38页 |
| ·t分布 | 第38-39页 |
| ·GED分布 | 第39-40页 |
| ·Laplace分布 | 第40-42页 |
| ·GARCH-COPULA模型 | 第42-44页 |
| 第3章 参数求解及模型检验 | 第44-53页 |
| ·参数求解方法 | 第44-46页 |
| ·EML方法 | 第44-45页 |
| ·IFM方法 | 第45页 |
| ·CML方法 | 第45-46页 |
| ·模型检验 | 第46-52页 |
| ·Copula函数的检验 | 第46-50页 |
| ·ARCH检验及GARCH模型阶数确定 | 第50-52页 |
| ·VAR检验 | 第52-53页 |
| 第4章 基于GARCH-COPULA模型的实证分析 | 第53-74页 |
| ·样本的选择及简单统计描述 | 第53-55页 |
| ·样本的选择 | 第53页 |
| ·样本数据基本统计描述 | 第53-55页 |
| ·平稳性检验及ARCH效应检验 | 第55-60页 |
| ·样本平稳性检验 | 第55-57页 |
| ·ARCH效应检验 | 第57-60页 |
| ·GARCH模型的构建与比较 | 第60-64页 |
| ·样本收益率数据相关性以及尾部相关 | 第64-67页 |
| ·基于GARCH-COPULA模型的构建及参数求解 | 第67-69页 |
| ·Copula函数参数求解 | 第67-68页 |
| ·基于GOF方法的检验 | 第68-69页 |
| ·基于GARCH-COPULA模型和常规方法计算VAR并检验 | 第69-74页 |
| ·基于GARCH-Copula函数的VaR | 第69-70页 |
| ·常规方法计算VaR | 第70-71页 |
| ·VaR返回检验 | 第71-74页 |
| 第5章 分析总结与研究展望 | 第74-76页 |
| ·分析总结 | 第74-75页 |
| ·理论与实证分析 | 第74-75页 |
| ·总结 | 第75页 |
| ·研究展望 | 第75-76页 |
| 附录 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-80页 |
| 后记 | 第80页 |
