| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献简述 | 第10-11页 |
| 一、国外研究现状 | 第10-11页 |
| 二、国内研究现状 | 第11页 |
| 第三节 文章结构安排说明 | 第11-13页 |
| 第二章 统计套利的概念 | 第13-15页 |
| 第一节 统计套利与无风险套利的区别 | 第13页 |
| 第二节 无风险套利与统计套利的数学定义 | 第13-15页 |
| —、无风险套利（Risk-Free Arbitrage)的数学定义 | 第13-14页 |
| 二、统计套利的数学定义 | 第14-15页 |
| 第三章 基于GARCH模型的统计套利在我国期货市场的实证分析 | 第15-42页 |
| 第一节 模型理论背景介绍 | 第15-20页 |
| 一、平稳性检验 | 第15-17页 |
| 二、协整关系的建立 | 第17页 |
| 三、误差修正模型(Error Correction Model) | 第17-18页 |
| 四、ARCH模型 | 第18-19页 |
| 五、GARCH模型 | 第19-20页 |
| 第二节 GARCH模型在期货统计套利中的应用 | 第20-42页 |
| 一、数据的选择与预处理 | 第20-21页 |
| 二、利用GARCH模型进行统计套利的实证分析 | 第21-42页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第42-45页 |
| 第一节 主要研究结论与建议 | 第42-43页 |
| 一、研究结论 | 第42-43页 |
| 二、针对统计套利策略的建议 | 第43页 |
| 第二节 研究的不足与展望 | 第43-45页 |
| 一、研究的不足 | 第43页 |
| 二、研究的展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
