奈特不确定下考虑红利、通涨和机制转换的最优消费投资研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 前言	第9-16页
·研究背景及意义	第9-10页
·国内外研究现状	第10-15页
·论文的结构	第15-16页
第二章 市场模型	第16-21页
·不可观察状态下隐马可夫模型	第16-18页
·投资机会集	第16-18页
·含糊性和递归多先验效用	第18-21页
·备选模型与参考模型	第18-19页
·备选模型集下的扭曲分布	第19-21页
第三章 考虑红利支付的最优消费和投资组合	第21-25页
·考虑红利支付情形的经济学前提	第21-22页
·有效条件市场风险价格	第21页
·鞅测度变换	第21-22页
·考虑红利支付情形下最优投资问题的解	第22-23页
·考虑红利支付情形解的经济学意义	第23-25页
第四章 考虑通胀情形的最优消费和投资组合	第25-30页
·考虑通胀情形的模型构建	第25-27页
·对数篮子价格与财富过程	第25页
·备选模型集与鞅测度变换	第25-27页
·考虑考虑通胀情形的经济学前提	第27页
·考虑通胀情形下问题的求解	第27-28页
·考虑通胀情形解的经济学意义	第28-30页
第五章 数值模拟和比较	第30-39页
第六章 结论与展望	第39-41页
参考文献	第41-45页
附录A 定理1的证明	第45-49页
硕士期间发表的论文	第49-50页
致谢	第50页