| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-20页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究现状 | 第15-18页 |
| ·变额年金的账户分析 | 第18页 |
| ·本文的主要内容 | 第18-20页 |
| 第2章 准备知识 | 第20-24页 |
| ·年金 | 第20-21页 |
| ·年金的简介 | 第20页 |
| ·变额年金保险 | 第20-21页 |
| ·n年期生存年金 | 第21页 |
| ·ARIMA模型介绍及其建模 | 第21-23页 |
| ·自回归模型AR(p) | 第22页 |
| ·移动平均模型MA(q) | 第22页 |
| ·RMA(P,q)模型与ARIMA(p,d,q)模型 | 第22页 |
| ·应用ARMA(P,q)模型建模的过程 | 第22-23页 |
| ·几类随机过程 | 第23-24页 |
| ·布朗运动 | 第23页 |
| ·几何布朗运动 | 第23页 |
| ·反射布朗运动 | 第23页 |
| ·鞅论 | 第23-24页 |
| 第3章 死亡率预测模型 | 第24-31页 |
| ·经典的Lee-Carter模型 | 第24页 |
| ·对Lee-Carter模型算法的改进 | 第24-25页 |
| ·对k_t(t>t_n)的预测 | 第25-26页 |
| ·动态死亡率模型参数估计 | 第26-28页 |
| ·不同预测方法下求解对比 | 第28-29页 |
| ·算例 | 第29-31页 |
| 第4章 随机死亡率下变额年金长寿风险分析及应对 | 第31-39页 |
| ·长寿风险分析 | 第31页 |
| ·变额年金长寿风险的分析 | 第31-33页 |
| ·死差益分析 | 第31-32页 |
| ·费差益和利差益分析 | 第32-33页 |
| ·参数估计 | 第33-34页 |
| ·模型预测 | 第34-35页 |
| ·模型应用 | 第35-36页 |
| ·变额年金产品的长寿风险应对 | 第36-37页 |
| ·对死亡率值的进一步逼近 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 第5章 考虑随机死亡率下带动态提款收益的变额年金及其定价 | 第39-46页 |
| ·带动态提款收益的变额年金产品介绍 | 第39页 |
| ·对带动态提款收益的变额年金产品账户价值过程的构造 | 第39-40页 |
| ·反射布朗运动(RMB) | 第40-42页 |
| ·考虑死亡风险下变额年金的定价 | 第42-45页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| 第6章 考虑带动态提款收益的权益指数年金定价 | 第46-53页 |
| ·带动态提款收益的权益指数年金介绍 | 第46-47页 |
| ·Esscher变换 | 第47-48页 |
| ·主要结果 | 第48-52页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| 第7章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 符号与释义对照表 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间完成的工作 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |