Shibor作为我国基准利率有效性的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 2. 货币市场基准利率及国际经验借鉴 | 第20-31页 |
| ·基准利率的概念界定 | 第20-21页 |
| ·国际基准利率简介 | 第21-25页 |
| ·美国货币市场基准利率(FFR) | 第21-22页 |
| ·英国货币市场基准利率(Libor) | 第22-23页 |
| ·新加坡货币市场基准利率(Sibor) | 第23-24页 |
| ·日本货币市场基准利率(Tibor) | 第24-25页 |
| ·国际基准利率经验总结 | 第25-31页 |
| ·基准利率的一般特点 | 第25-27页 |
| ·基准利率的基本属性 | 第27-31页 |
| 3. 我国货币市场基准利率的形成与发展 | 第31-42页 |
| ·建立基准利率体系的必要性 | 第31-33页 |
| ·我国利率市场化进程及Shibor的推出 | 第33-35页 |
| ·Shibor的基本状况 | 第35-37页 |
| ·对当前我国基准利率体系的评述 | 第37-42页 |
| ·存款利率 | 第37-38页 |
| ·债券回购市场利率 | 第38-39页 |
| ·央行票据发行利率 | 第39-40页 |
| ·同业拆借市场利率 | 第40-42页 |
| 4. Shibor作为我国基准利率的实证分析 | 第42-65页 |
| ·实证检验方法说明 | 第43-46页 |
| ·相关性检验 | 第43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·协整检验 | 第44页 |
| ·格兰杰(Granger)因果关系检验 | 第44-45页 |
| ·基于VAR的脉冲响应函数 | 第45-46页 |
| ·市场性检验 | 第46-48页 |
| ·基础性检验 | 第48-54页 |
| ·Shibor与债券回购利率的实证研究 | 第49-52页 |
| ·Shibor与Chibor的实证研究 | 第52-54页 |
| ·相关性检验 | 第54-58页 |
| ·与主要国民经济指标的相关性 | 第55页 |
| ·Shibor与货币供应量M2的实证研究 | 第55-57页 |
| ·与国民经济的相关性分析 | 第57-58页 |
| ·可控性检验 | 第58-60页 |
| ·稳定性检验 | 第60-65页 |
| ·Shibor的利差分析 | 第61-63页 |
| ·Shibor的脉冲响应函数 | 第63-65页 |
| 5. 结论和建议 | 第65-69页 |
| ·本文结论 | 第65-66页 |
| ·对策建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
