| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 一、绪论 | 第10-14页 |
| （一）研究背景、目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.研究背景与目的 | 第10-11页 |
| 2.研究意义 | 第11页 |
| （二）研究内容和创新 | 第11-12页 |
| 1. 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 2. 主要创新点 | 第12页 |
| （三）本论文结构安排及框架图 | 第12-14页 |
| 二、波动溢出效应相关文献综述 | 第14-24页 |
| （一）国外研究现状 | 第14-19页 |
| 1.股票市场间的波动溢出效应 | 第14-15页 |
| 2.期货市场间的波动溢出效应 | 第15-16页 |
| 3.股指期货与股票市场间的溢出效应 | 第16-18页 |
| 4.外汇市场间波动溢出效应研究 | 第18-19页 |
| 5.其他多个市场间波动溢出效应研究 | 第19页 |
| （二）国外研究的趋势和特点 | 第19-20页 |
| （三）国内关于波动溢出效应研究现状 | 第20-23页 |
| 1.股票市场间的溢出效应研究 | 第20-21页 |
| 2.期货市场间的波动溢出效应 | 第21页 |
| 3.其他市场间的波动溢出效应研究 | 第21-23页 |
| （四）国内研究的趋势和特点分析 | 第23页 |
| （五）文献综述结论 | 第23-24页 |
| 三、波动溢出效应理论 | 第24-32页 |
| （一）波动溢出相关概念 | 第24-26页 |
| 1.金融市场波动的概念与特征 | 第24-26页 |
| 2.波动溢出的概念界定 | 第26页 |
| （二）波动溢出效应产生原因与机理 | 第26-31页 |
| 1.启发式原则 | 第26-28页 |
| 2.投资者行为(直接原因) | 第28-31页 |
| （三）波动效应的机理和市场效应 | 第31-32页 |
| 四、波动溢出效应计量模型 | 第32-36页 |
| （一）一元 GARCH 模型 | 第32-34页 |
| （二）多元 GARCH 模型 | 第34-35页 |
| （三）MGARCH-BEKK 模型 | 第35-36页 |
| 五、沪深 300 指数期货合约与指数现货间的波动溢出效应实证分析 | 第36-50页 |
| （一）样本数据及变量解释说明 | 第36-37页 |
| 1.数据来源 | 第36页 |
| 2.数据预处理 | 第36-37页 |
| 3.变量的选择与命名 | 第37页 |
| （二）收益率序列描述性统计量 | 第37-40页 |
| 1.自相关系数检验 | 第39-40页 |
| 2. ADF 单位根检验 | 第40页 |
| （三）变量自回归模型（VAR） | 第40-46页 |
| 1.收益率的格兰杰因果关系检验 | 第41-42页 |
| 2.协整性检验 | 第42-43页 |
| 3.脉冲响应函数 | 第43-45页 |
| 4.方差分解 | 第45-46页 |
| （四）期货市场对现货市场溢出效应实证分析 | 第46-50页 |
| 1.股指期货和 HS300 指数的 GARCH-BEKK 模型 | 第47-48页 |
| 2.结论 | 第48-50页 |
| 六、政策建议和展望 | 第50-52页 |
| （一）政策建议 | 第50-51页 |
| （二）研究展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 个人简历 | 第55页 |