| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 一、 研究背景 | 第8-9页 |
| 二、 研究意义 | 第9-10页 |
| （一） 现实意义 | 第9页 |
| （二） 理论意义 | 第9-10页 |
| 三、 国内外研究状况 | 第10-12页 |
| （一） 国外研究状况 | 第10-11页 |
| （二） 国内研究状况 | 第11-12页 |
| 四、 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| （一） 研究内容 | 第12页 |
| （二） 研究方法 | 第12-13页 |
| 五、 创新点和不足 | 第13-15页 |
| （一） 创新点 | 第13页 |
| （二） 不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 期货的产生与我国小麦期货市场概况 | 第15-26页 |
| 一、 世界期货市场的产生与发展 | 第15-17页 |
| （一） 期货基本概念界定 | 第15页 |
| （二） 期货的产生与发展 | 第15-17页 |
| 二、 我国期货市场的产生与发展 | 第17-24页 |
| （一） 我国期货市场发展概况 | 第17-21页 |
| （二） 郑州商品交易所小麦期货发展概况 | 第21-24页 |
| 三、 国内期货市场与国际期货市场的差异性比较 | 第24-26页 |
| 第三章 国内与国际小麦期货市场价格关联性实证分析 | 第26-35页 |
| 一、 国内和国际小麦期现货价格变化情况 | 第26-29页 |
| （一） 国内和国际小麦期现货价格变化 | 第26-28页 |
| （二） 国内和国际小麦期货价格特征分析 | 第28-29页 |
| 二、 我国小麦期货市场与芝加哥小麦期货市场传导性分析 | 第29-33页 |
| （一） ADF 单位根检验 | 第29-31页 |
| （二） Engle‐Granger 协整分析 | 第31-33页 |
| 三、 实证结果原因分析 | 第33-35页 |
| 第四章 我国小麦期货对现货市场价格关联性实证分析 | 第35-50页 |
| 一、 我国小麦期货与现货市场价格变化情况 | 第35-40页 |
| （一） 我国与国际小麦现货市场价格变化 | 第35-38页 |
| （二） 我国小麦期现货价格特征分析 | 第38-40页 |
| 二、 我国小麦期货市场对现货市场价格发现功能分析 | 第40-49页 |
| （一） ADF 单位根检验 | 第40-42页 |
| （二） Engle‐Granger 协整分析 | 第42-44页 |
| （三） VAR 模型 | 第44-45页 |
| （四） Johansen 协整检验和 Granger 因果关系检验 | 第45-47页 |
| （五） 脉冲响应函数和方差分解 | 第47-49页 |
| 三、 实证结果原因分析 | 第49-50页 |
| 第五章 研究结论与政策讨论 | 第50-52页 |
| 一、 研究结论 | 第50页 |
| 二、 政策讨论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |