利率挂钩型结构化理财产品定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究内容及创新 | 第15-16页 |
| ·研究方法及思路 | 第16-18页 |
| 第二章 利率挂钩型结构化理财产品的相关理论 | 第18-31页 |
| ·利率结构化理财产品及特征 | 第18-22页 |
| ·利率挂钩结构化理财产品的概念 | 第18-19页 |
| ·利率结构化理财产品的主要分类 | 第19-21页 |
| ·利率结构化理财产品的特征 | 第21-22页 |
| ·利率结构化理财产品的研发状况 | 第22-26页 |
| ·利率结构化产品国内外研究情况 | 第22-24页 |
| ·利率结构化理财产品的发展历程 | 第24-25页 |
| ·利率结构化理财产品的发展状况 | 第25-26页 |
| ·利率结构化理财产品定价基本模型方法 | 第26-31页 |
| ·利率均衡模型 | 第26-27页 |
| ·无套利模型 | 第27-29页 |
| ·市场模型 | 第29-31页 |
| 第三章 触发型利率挂钩理财产品定价 | 第31-41页 |
| ·触发型利率挂钩理财产品 | 第31-32页 |
| ·触发型利率挂钩理财产品的概念 | 第31-32页 |
| ·触发型产品收益 | 第32页 |
| ·触发型利率挂钩理财产品定价模型 | 第32-35页 |
| ·触发型产品设计 | 第32-33页 |
| ·触发型产品定价思路 | 第33-34页 |
| ·触发型产品定价模型 | 第34-35页 |
| ·触发型利率挂钩产品定价分析 | 第35-41页 |
| ·变量选择 | 第35-36页 |
| ·变量说明 | 第36-37页 |
| ·结果及分析 | 第37-41页 |
| 第四章 区间累积型利率挂钩理财产品定价区间 | 第41-50页 |
| ·区间累积型理财产品 | 第41页 |
| ·区间累积型理财产品概念 | 第41页 |
| ·区间累积型产品收益 | 第41页 |
| ·区间累积型产品定价模型改进 | 第41-44页 |
| ·LIBOR 模型 | 第41-42页 |
| ·LIBOR 模型改进思路 | 第42-43页 |
| ·LIBOR 远期利率模型 | 第43-44页 |
| ·区间累积型利率挂钩产品定价分析 | 第44-50页 |
| ·变量选择及说明 | 第44-45页 |
| ·数据分析及处理 | 第45-47页 |
| ·结果及说明 | 第47-50页 |
| 第五章 浮动型利率挂钩理财产品动态定价区间 | 第50-60页 |
| ·浮动型理财产品 | 第50-51页 |
| ·浮动型理财产品概念 | 第50页 |
| ·浮动型理财产品实例 | 第50页 |
| ·浮动型产品收益 | 第50-51页 |
| ·浮动型利率挂钩理财产品动态定价模型 | 第51-53页 |
| ·BDT 模型 | 第51页 |
| ·常数波动率模型的估计方法 | 第51-52页 |
| ·时变波动率模型的估计方法 | 第52-53页 |
| ·浮动型利率挂钩产品动态定价区间实证 | 第53-60页 |
| ·变量选择及说明 | 第54-55页 |
| ·数据分析及处理 | 第55-57页 |
| ·结果及分析 | 第57-60页 |
| 第六章 结论及展望 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-75页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
