投资策略有效性的实证比较--来自国际投资的证据

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
第一章 引言	第11-17页
·研究背景和意义	第11-12页
·文献综述	第12-15页
·研究内容与创新	第15-17页
第二章 国际投资策略	第17-32页
·最小方差策略与等权策略的优化组合	第17-23页
·等权策略	第17页
·最小方差策略	第17-20页
·样本协方差矩阵	第18-19页
·协方差矩阵的收缩估计量	第19-20页
·不同目标函数下等权策略与最小方差策略的组合	第20-23页
·基于(α,H)的国际投资策略	第23-28页
·模型概述	第24-25页
·基于(α, H)的投资策略模型的解	第25-28页
·跟踪误差方差最小化国际投资策略	第28-30页
·模型分析	第28-29页
·跟踪误差方差最小化模型的解	第29-30页
·本章小结	第30-32页
第三章 实证设计	第32-41页
·实证数据	第32-33页
·实证方法	第33-40页
·参数的选择	第34-39页
·业绩评价标准	第39-40页
·本章小结	第40-41页
第四章 实证结果比较	第41-53页
·结果分析	第41-50页
·最小方差策略与等权策略的优化组合	第41-44页
·基于(α,H)的国际投资策略	第44-48页
·跟踪误差方差最小化国际投资策略	第48-50页
·实证结果比较	第50-53页
第五章 结论	第53-55页
致谢	第55-56页
参考文献	第56-61页
附录	第61-67页
硕士期间取得的研究成果	第67-68页