投资决策模型适应的环境及优劣性探讨

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章 引言	第9-11页
·本文研究目的以及意义	第9页
·本文研究的主要内容	第9-10页
·本文的创新点及不足	第10-11页
第二章 债券估价决策模型及分析	第11-14页
·债券估价的一般模型	第11-12页
·债券估价模型应用	第12-13页
·债券估价模型优劣性分析	第13页
·结论	第13-14页
第三章 证券组合决策模型及分析	第14-26页
·均值-方差模型	第14-16页
·马柯维茨均值-方差模型的条件	第14页
·马柯维茨均值-方差模型分析	第14-16页
·不允许卖空的均值-方差模型	第16-18页
·均值-VaR模型	第18-20页
·引入VaR约束的均值-方差模型	第20-21页
·证券投资组合模型优劣性探讨	第21-23页
·股票投资组合的模型选择	第23-25页
·结论	第25-26页
第四章 汇率预测模型及分析	第26-38页
·汇率模型概述	第26-27页
·ARIMA模型	第27-28页
·GARCH模型	第28-29页
·GARCH模型使用环境以及优劣探讨	第29页
·模型选择的实证	第29-37页
·ARIMA模型的应用实证	第29-34页
·GARCH模型的应用实证	第34-37页
·结论	第37-38页
参考文献	第38-40页
致谢	第40-41页
附录	第41-47页