| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-14页 |
| 目录 | 第14-18页 |
| 1. 绪论 | 第18-31页 |
| ·研究背景 | 第18-23页 |
| ·股指期货概述 | 第18-21页 |
| ·沪深300股指期货发展概述 | 第21-23页 |
| ·研究意义 | 第23-26页 |
| ·研究方法和内容 | 第26-27页 |
| ·主要结论 | 第27-29页 |
| ·创新点及不足 | 第29-30页 |
| ·结构框架 | 第30-31页 |
| 2. 理论基础与文献综述 | 第31-54页 |
| ·股指期货价格发现功能研究综述 | 第31-36页 |
| ·价格发现的含义 | 第31-32页 |
| ·价格发现的影响因素 | 第32-33页 |
| ·价格发现与市场有效性的辩证关系 | 第33-34页 |
| ·股指期货价格发现功能研究综述 | 第34-36页 |
| ·股指期货定价偏差研究综述 | 第36-38页 |
| ·定价偏差的定义 | 第36页 |
| ·股指期货定价偏差研究综述 | 第36-38页 |
| ·股指期货波动溢出效应研究综述 | 第38-40页 |
| ·波动溢出效应的含义 | 第38-39页 |
| ·股指期货波动溢出效应研究综述 | 第39-40页 |
| ·股指期货上市对现货市场波动的影响研究综述 | 第40-43页 |
| ·波动率特征及波动率模型研究综述 | 第43-48页 |
| ·波动率特征 | 第43-44页 |
| ·波动率模型研究综述 | 第44-48页 |
| ·关于沪深300股指期货的研究评述 | 第48-49页 |
| ·数据的结构突变检验方法 | 第49-54页 |
| ·单位根检验 | 第50-51页 |
| ·结构突变检验 | 第51-54页 |
| 3. 沪深300股指期货价格发现机制形成过程研究 | 第54-88页 |
| ·问题的提出 | 第54-55页 |
| ·沪深300“实时”指数计算 | 第55-58页 |
| ·沪深300指数简介 | 第55-56页 |
| ·沪深300“实时”指数计算 | 第56-58页 |
| ·数据的统计分析 | 第58-67页 |
| ·基本统计分析 | 第58-59页 |
| ·股指期货市场运行情况分析 | 第59-64页 |
| ·结构突变检验 | 第64-67页 |
| ·基本模型 | 第67-72页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第67-70页 |
| ·门限向量误差修正模型(TVECM) | 第70-72页 |
| ·VECM模型估计结果及分析 | 第72-81页 |
| ·估计结果及分析 | 第72-79页 |
| ·对实证结果的解释 | 第79-81页 |
| ·TVECM模型估计结果及分析 | 第81-86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 4. 沪深300股指期货定价偏差影响因素及非线性调整研究 | 第88-107页 |
| ·引言 | 第88-89页 |
| ·沪深300股指期货理论价格计算 | 第89-94页 |
| ·持有成本定价模型 | 第89-90页 |
| ·红利和无风险利率 | 第90-93页 |
| ·沪深300股指期货理论价格计算 | 第93-94页 |
| ·数据的统计分析 | 第94-96页 |
| ·定价偏差影响因素分析 | 第96-102页 |
| ·基本模型 | 第96-97页 |
| ·实证结果及分析 | 第97-102页 |
| ·定价偏差非线性行为 | 第102-106页 |
| ·门限自回归模型(TAR) | 第102-103页 |
| ·估计结果及分析 | 第103-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 5. 沪深300股指期货与现货市场间的波动溢出效应研究 | 第107-118页 |
| ·引言 | 第107-108页 |
| ·双变量GARCH-BEKK-ECM模型 | 第108-110页 |
| ·实证结果及分析 | 第110-116页 |
| ·估计方法与实证结果 | 第110-112页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第112-113页 |
| ·误差修正项对市场波动的影响 | 第113-115页 |
| ·实证结果的解释和总结 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 6. 沪深300股指期货上市对现货市场波动的影响 | 第118-140页 |
| ·问题的提出 | 第118-119页 |
| ·基本模型和方法 | 第119-123页 |
| ·跳扩散随机波动率模型 | 第119-121页 |
| ·MCMC估计方法 | 第121-123页 |
| ·数据的统计分析 | 第123-127页 |
| ·样本数据的选取 | 第123页 |
| ·结构突变检验 | 第123-125页 |
| ·描述性统计分析 | 第125-127页 |
| ·估计结果及分析 | 第127-138页 |
| ·估计结果 | 第127-130页 |
| ·估计结果分析 | 第130-138页 |
| ·本章小结 | 第138-140页 |
| 7. 沪深300股指期货和现货市场已实现波动率研究 | 第140-166页 |
| ·已实现波动率建模综述 | 第140-143页 |
| ·已实现波动率计算及分解 | 第143-145页 |
| ·相关统计分析 | 第145-155页 |
| ·样本数据的选取 | 第145-146页 |
| ·描述性统计分析 | 第146-152页 |
| ·与其它模型波动率的比较 | 第152-153页 |
| ·已实现波动率的长记忆性 | 第153-155页 |
| ·连续波动和跳跃波动模型 | 第155-157页 |
| ·连续波动模型 | 第155-157页 |
| ·跳跃波动模型 | 第157页 |
| ·实证结果及分析 | 第157-164页 |
| ·连续波动估计结果及分析 | 第157-161页 |
| ·跳跃波动估计结果及分析 | 第161-164页 |
| ·本章小结 | 第164-166页 |
| 8. 全文的研究结论及展望 | 第166-170页 |
| ·研究结论 | 第166-168页 |
| ·启示与展望 | 第168-170页 |
| 参考文献 | 第170-184页 |
| 后记 | 第184-186页 |
| 致谢 | 第186-188页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第188页 |
