| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 Introduction | 第7-9页 |
| 2 Preliminaries | 第9-16页 |
| ·Notation | 第9-10页 |
| ·Ito Integral | 第10-11页 |
| ·Backward Doubly Stochastic Differential Equations | 第11-14页 |
| ·Gaussian Martingale | 第14页 |
| ·Girsanov Theorem | 第14-16页 |
| 3 Girsanov Theorem for Doubly Stochastic Differential Equations | 第16-21页 |
| ·Girsanov Theorem on Forward Ito Integral | 第16-17页 |
| ·Girsanov Theorem on Backward Ito Integral | 第17-20页 |
| ·Girsanov Theorem for BDSDEs | 第20-21页 |
| 4 The Weak Solution of Backward Doubly SDEs | 第21-24页 |
| ·The Definition of Weak Solution | 第21页 |
| ·The Existence of Weak Solution | 第21-24页 |
| 5 Zero-sum Stochastic Differential Game and BDSDEs | 第24-29页 |
| ·The Model | 第24-26页 |
| ·Main Results | 第26-29页 |
| References | 第29-33页 |
| Acknowledgement | 第33-34页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第34页 |
