| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·创新与不足 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| 2 股票收益波动性研究的理论及方法 | 第13-30页 |
| ·股票收益波动性研究的理论 | 第13-20页 |
| ·收益分布的高峰、厚尾、均值回复的特性 | 第13-14页 |
| ·波动集聚性 | 第14-15页 |
| ·周内效应 | 第15-16页 |
| ·杠杆效应 | 第16-18页 |
| ·波动溢出效应 | 第18-19页 |
| ·风险价值(VaR)测度 | 第19-20页 |
| ·股票收益波动性的研究方法 | 第20-30页 |
| ·正态性、序列相关、平稳性检验 | 第20-21页 |
| ·周内效应的检验 | 第21-22页 |
| ·波动率估计方法 | 第22-28页 |
| ·AIC准则 | 第28页 |
| ·非对称的符号检验法 | 第28-30页 |
| 3 股票收益率波动性的实证研究 | 第30-56页 |
| ·上证综指、深证综指收益率的统计描述 | 第31-34页 |
| ·沪深两市周内效应的实证研究 | 第34-38页 |
| ·序列相关、平稳性、ARCH效应的检验 | 第38-40页 |
| ·沪深两市收益波动的估计及检验 | 第40-46页 |
| ·基于ARCH模型对沪深两市的风险价值(VaR)的实证研究 | 第46-51页 |
| ·沪深股市收益波动的传递效应研究 | 第51-56页 |
| 4 结论和建议 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |