| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| §1.1 复合二项风险模型的相关结果 | 第10-12页 |
| §1.2 具有Κ_m索赔时间间隔的离散时间更新模型 | 第12-13页 |
| §1.3 具有一般索赔间隔时间的离散时间更新模型 | 第13-14页 |
| §1.4 其它的离散时间更新风险模型 | 第14-16页 |
| 2. 两类特殊延迟风险过程的期望贴现罚金函数 | 第16-27页 |
| §2.1 模型的基本结构 | 第16-17页 |
| §2.2 GerberShiu 期望折现罚金函数 | 第17页 |
| §2.3 延迟和普通更新过程下罚金函数的关系 | 第17-22页 |
| §2.4 离散时间平稳更新过程的赤字尾分布 | 第22-27页 |
| 3. 特殊索赔分布下离散时间延迟更新过程的罚金函数 | 第27-36页 |
| §3.1 GerberShiu 期望贴现罚金函数的更新方程 | 第27-29页 |
| §3.2 索赔额为几何变量时φ_(v,1)~d(u)的表达式 | 第29-32页 |
| §3.3 索赔额为几何变量时φ_(v,s)~d(u)的表达式 | 第32-36页 |
| 总结 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |