| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-9页 |
| ABSTRACT | 第9-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究目的及意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容及创新点 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-19页 |
| ·文献综述 | 第19-24页 |
| 第二章 外汇期权相关概念研究 | 第24-46页 |
| ·外汇风险概念及构成 | 第24-28页 |
| ·汇率决定理论发展脉络及评述 | 第28-36页 |
| ·汇率预测方法 | 第36-38页 |
| ·外汇期权概念及其分类 | 第38-40页 |
| ·外汇期权市场 | 第40-44页 |
| ·外汇期权功能 | 第44-46页 |
| 第三章 人民币外汇期权标的资产统计分析 | 第46-58页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第47-48页 |
| ·人民币汇率收益率统计指标选取 | 第48-51页 |
| ·人民币汇率收益率统计分析 | 第51-58页 |
| 第四章 境内即期与离岸远期人民币汇率协整分析 | 第58-71页 |
| ·样本选取 | 第58-59页 |
| ·单位根-平稳性检验 | 第59-62页 |
| ·离岸远期与滞后期限的境内即期人民币汇率回归分析 | 第62-67页 |
| ·残差序列单位根协整检验 | 第67-69页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第69-71页 |
| 第五章 人民币外汇期权套期保值与投资策略 | 第71-81页 |
| ·人民币外汇期权套期保值策略 | 第71-75页 |
| ·购买人民币外汇看涨期权保护外汇现货空头损益分析 | 第71-74页 |
| ·购买人民币外汇看跌期权保护外汇现货多头损益分析 | 第74-75页 |
| ·人民币外汇期权组合策略 | 第75-81页 |
| ·卖出同价对敲损益分析 | 第75-77页 |
| ·卖出异价对敲损益分析 | 第77-78页 |
| ·多头蝴蝶式差额损益分析 | 第78-81页 |
| 第六章 外汇期权陷阱分析及建议 | 第81-87页 |
| ·累计认购期权产品分析 | 第81-85页 |
| ·风险预防及对策 | 第85-87页 |
| 第七章 结论 | 第87-91页 |
| ·本文结论 | 第87-88页 |
| ·本文创新 | 第88-89页 |
| ·本文研究不足 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-96页 |
| 附录（研究数据） | 第96-207页 |
| 附录1 处于单日最大波幅为 | 第96-106页 |
| 附录2 处于单日最大波幅为 | 第106-124页 |
| 附录3 处于单日最大波幅为 | 第124-126页 |
| 附录4 处于单日最大波幅为5‰区间的NDF离岸远期人民币对美金汇率数据 | 第126-137页 |
| 附录5 处于单日最大波幅为 1%区间的 NDF 离岸远期人民币对美金汇率数据 | 第137-140页 |
| 附录6 滞后 1 个月的境内即期汇率与无本金交割远期 NDF1M 协整分析数据 | 第140-151页 |
| 附录7 滞后 2 个月的境内即期汇率与无本金交割远期 NDF2M 协整分析数据 | 第151-163页 |
| 附录8 滞后 3 个月的境内即期汇率与无本金交割远期 NDF3M 协整分析数据 | 第163-175页 |
| 附录9 滞后 6 个月的境内即期汇率与无本金交割远期 NDF6M 协整分析数据 | 第175-186页 |
| 附录10 滞后9个月的境内即期汇率与无本金交割远期NDF9M协整分析数据 | 第186-197页 |
| 附录11 滞后 1 年的境内即期汇率与无本金交割远期 NDF1Y 协整分析数据 | 第197-207页 |
