| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 前言 | 第8-11页 |
| ·风险理论的发展 | 第8页 |
| ·风险理论研究现状 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·本论文的主要研究工作 | 第10-11页 |
| 第2章 相关知识 | 第11-18页 |
| ·Cramér-Lundberg 经典风险模型 | 第11-14页 |
| ·经典风险模型的介绍 | 第11-12页 |
| ·经典风险模型的相关量 | 第12-13页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第13-14页 |
| ·马氏相依风险模型 | 第14-15页 |
| ·马氏相依风险模型的介绍 | 第14-15页 |
| ·分红问题的有关知识 | 第15-18页 |
| ·分红模型的介绍 | 第15-16页 |
| ·分红边界策略 | 第16页 |
| ·分红函数 | 第16-18页 |
| 第3章 主要结论和讨论成果 | 第18-44页 |
| ·带利率的马氏风险模型的研究 | 第18-22页 |
| ·Gerber -Shiu 函数满足的积分微分方程 | 第18-21页 |
| ·实例分析 | 第21-22页 |
| ·具有分红的马氏风险模型的研究 | 第22-30页 |
| ·折现分红总量期望函数满足的积分微分方程 | 第22-26页 |
| ·矩母函数满足的积分微分方程及 n 阶矩 | 第26-28页 |
| ·Gerber-Shiu 函数满足的积分微分方程 | 第28-30页 |
| ·带扰动的马氏风险模型的研究 | 第30-37页 |
| ·折现分红总量期望函数满足的积分微分方程 | 第30-33页 |
| ·矩母函数满足的积分微分方程 | 第33-35页 |
| ·Gerber-Shiu 函数满足的积分微分方程 | 第35-37页 |
| ·具有贷款利率的马氏风险模型的研究 | 第37-44页 |
| ·折现分红总量期望函数满足的积分微分方程 | 第37-39页 |
| ·矩母函数满足的积分微分方程 | 第39-42页 |
| ·Gerber-Shiu 函数满足的积分微分方程 | 第42-44页 |
| 第4章 结论与展望 | 第44-45页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |