| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-23页 |
| ·期权的定义与分类 | 第8-10页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第10-17页 |
| ·期权定价理论的近期发展及本文的工作 | 第17-23页 |
| 第2章 美式期权的定价模型 | 第23-31页 |
| ·B-S 欧式期权定价模型 | 第23-26页 |
| ·美式期权的自由边界问题 | 第26-28页 |
| ·美式期权定价的线性互补问题 | 第28-29页 |
| ·美式期权定价的求解方法 | 第29-31页 |
| 第3章 美式期权定价的数值方法 | 第31-50页 |
| ·二叉树方法 | 第31-33页 |
| ·有限差分法 | 第33-37页 |
| ·等价线性互补问题的SOR 算法 | 第37-41页 |
| ·Mellin 变换方法 | 第41-48页 |
| ·数值算例 | 第48-50页 |
| 第4章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及获奖情况 | 第55页 |