郑州白糖期货价格发现功能研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-22页 |
| ·选题背景和研究目的 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-21页 |
| ·国外价格发现功能研究 | 第10-12页 |
| ·国内价格发现功能研究 | 第12-19页 |
| ·白糖期货市场功能研究 | 第19-21页 |
| ·研究框架 | 第21页 |
| ·可能的创新 | 第21-22页 |
| 2. 白糖现货市场和期货市场 | 第22-33页 |
| ·白糖价格主要影响因素 | 第22-25页 |
| ·白糖现货市场 | 第25-29页 |
| ·国际白糖现货市场 | 第25-27页 |
| ·国内白糖现货市场 | 第27-29页 |
| ·白糖期货市场 | 第29-33页 |
| ·国际白糖期货市场 | 第29-31页 |
| ·我国白糖期货市场 | 第31-33页 |
| 3. 期货市场价格理论 | 第33-39页 |
| ·期货价格形成机制 | 第33-36页 |
| ·蛛网模型 | 第33-34页 |
| ·适应性预期价格理论 | 第34-35页 |
| ·理性预期价格均衡机制 | 第35-36页 |
| ·期货市场价格发现功能理论 | 第36-39页 |
| ·短期均衡期货价格模型 | 第36-37页 |
| ·交割延期费理论 | 第37-38页 |
| ·投机和风险理论 | 第38-39页 |
| 4. 实证检验方法 | 第39-44页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·VAR模型 | 第41-42页 |
| ·Granger因果检验 | 第42页 |
| ·向量误差修正模型 | 第42-44页 |
| 5. 白糖期货价格发现功能实证检验 | 第44-58页 |
| ·数据来源说明 | 第44-45页 |
| ·近月期合约价格发现功能分析 | 第45-52页 |
| ·描述性统计特征 | 第45-47页 |
| ·序列单位根检验 | 第47-48页 |
| ·VAR模型建立 | 第48-50页 |
| ·向量误差修正模型 | 第50-51页 |
| ·Granger因果检验 | 第51-52页 |
| ·主力合约价格发现功能分析 | 第52-58页 |
| ·描述性统计特征 | 第52-54页 |
| ·序列单位根检验 | 第54-55页 |
| ·Johansen协整检验 | 第55-56页 |
| ·Granger因果检验 | 第56-58页 |
| 6. 结论和展望 | 第58-60页 |
| ·主要结论 | 第58页 |
| ·研究前景展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
