| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 1 相关性的Copula理论 | 第12-17页 |
| ·Copula理论及相依性度量 | 第12-15页 |
| ·Archimedean Copula的简介及其基本性质 | 第12-13页 |
| ·尾部相关性的度量 | 第13-14页 |
| ·正确的Archimedean Copula函数的选择 | 第14页 |
| ·Archimedean Copula函数的样本模拟 | 第14-15页 |
| ·可交换的Archimedean Copula函数 | 第15-17页 |
| ·可交换的Archimedean Copula与嵌套的Archimedean Copula | 第15-16页 |
| ·可交换的Archimedean Copula中均匀随机变量样本的选取 | 第16-17页 |
| 2 制造业,房地产业,建筑业上市公司的违约相关性度量 | 第17-23页 |
| ·各股票组合最优函数选择 | 第17-21页 |
| ·本章小结 | 第21-23页 |
| 3 建筑指数,制造业指数,地产指数间的相关性分析 | 第23-28页 |
| ·建筑指数,制造业指数,地产指数最优函数选择 | 第23-26页 |
| ·Copula图形分析 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 可交换的Archimedean Copula函数在违约中的应用 | 第28-31页 |
| ·拉普拉斯变换 | 第28页 |
| ·可交换的Archimedean Copula函数中均匀随机变量的选取 | 第28-29页 |
| ·实证检验 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 附录 | 第34-44页 |
| 在学研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
