VaR计算方法的改进及其实证分析

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 绪论	第9-12页
·研究背景	第9-10页
·国内外研究现状	第10页
·文章结构	第10-12页
第二章 金融风险管理	第12-26页
·金融风险的概念	第12页
·金融风险分类	第12-17页
·工商企业的金融风险	第12-14页
·金融机构的风险	第14-17页
·金融市场风险	第17-21页
·金融市场的波动性	第17-19页
·工商企业的金融市场风险	第19-20页
·金融机构的金融市场风险	第20-21页
·金融风险管理概述	第21-26页
·金融风险管理的含义	第21页
·金融风险管理的策略	第21-22页
·金融风险管理流程	第22-26页
第三章 VaR 的基本理论概述	第26-36页
·VaR 的历史回顾	第26页
·VaR 的定义	第26-27页
·计算VaR 的三种主要方法	第27-36页
·历史模拟法	第27-30页
·VaR 计算的分析方法	第30-33页
·蒙特卡洛模拟法	第33-36页
第四章 VaR 模型改进及实证分析	第36-46页
·样本数据的选取及处理	第36-38页
·样本数据的选取	第36-38页
·样本数据的处理	第38页
·历史模拟法的改进思路	第38-40页
·改进后历史模拟法的计算步骤	第40-41页
·算法实施及结果分析	第41-43页
·事后检验及结果分析	第43-46页
·事后检验法	第43-44页
·事后检验分析	第44-46页
第五章 总结与展望	第46-47页
·总结	第46页
·展望	第46-47页
参考文献	第47-49页
谢辞	第49页