多尺度强度模型下标的股票含有违约风险的期权定价

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-8页
主要符号对照表	第8-11页
插图索引	第11-12页
第一章 绪论	第12-16页
·题目研究背景	第12-13页
·信用风险概述	第13-14页
·上市公司的违约风险	第14-15页
·本文结构	第15-16页
第二章 应用模型综述	第16-36页
·信用风险模型概述	第16-32页
·产生背景	第16页
·历史数据模型	第16-18页
·结构模型	第18-25页
·强度模型（约化模型）	第25-32页
·期权定价模型概述	第32-35页
·产生背景和基本思想	第32-34页
·Black-Scholes模型	第34-35页
·多尺度模型概述	第35-36页
第三章 全面考虑违约风险的多尺度强度模型	第36-52页
·期权定价模型的基本结构	第36-38页
·欧式期权价格的近似估值	第38-46页
·定价方程	第38-39页
·多尺度摄动法得到价格近似式	第39-44页
·近似式的准确性	第44-45页
·模型结构的比较	第45-46页
·公司债券价格的近似估值	第46-48页
·隐含波动面结构分析	第48-52页
第四章 模型的数值实现	第52-62页
·数据描述	第52-53页
·隐含波动面	第53-55页
·风险率(λ|ˉ)由债券收益率差决定时	第55-57页
·风险率(λ|ˉ)由市场期权价格直接推得时	第57-62页
第五章 结论与展望	第62-63页
附录 A 附录程序	第63-66页
参考文献	第66-70页
致谢	第70页