汇率制度改革效果分析--从汇率波动特征的角度

摘要	第1-8页
Abstract	第8-13页
1. 绪论	第13-21页
·选题的背景和意义	第13-14页
·国内外研究现状	第14-19页
·国外研究现状	第14-16页
·国内研究现状	第16-19页
·本文研究方法和内容	第19-21页
2. 汇率制度改革	第21-31页
·人民币汇率制度变迁	第21-23页
·2005年汇率制度改革	第23-29页
·汇改的国内外背景	第23-26页
·汇改内容和发展	第26-29页
·汇率制度改革的影响分析	第29-31页
3. 模型介绍	第31-46页
·ARCH模型	第31-39页
·ARCH模型的性质	第32-33页
·ARCH模型的建模	第33-38页
·ARCH模型的不足	第38-39页
·GARCH模型	第39-42页
·GARCH模型的性质	第40-41页
·GARCH模型的建模	第41页
·GARCH模型的优点和不足	第41-42页
·指数GARCH模型(EGARCH模型)	第42-46页
·指数GARCH模型的性质	第43-44页
·指数GARCH模型的优点和缺陷	第44-46页
4. 汇改前后人民币汇率波动特征比较	第46-61页
·样本数据的选取和基本处理	第46-47页
·描述性统计分析	第47-48页
·正态性检验	第48-49页
·平稳性检验	第49-52页
·ARCH效应检验	第52-55页
·估计模型及结果分析	第55-61页
5. 结论	第61-65页
·结论	第61-63页
·建议	第63页
·本文的不足	第63-65页
参考文献	第65-68页
致谢	第68页