| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-9页 |
| 符号说明 | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·基本概念 | 第10-11页 |
| ·期权定价问题的阐述 | 第11-12页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第12-13页 |
| ·倒向随机微分方程在期权定价中的应用 | 第13-14页 |
| 第2章 问题的阐述及相关假设条件 | 第14-20页 |
| ·本文问题的阐述 | 第14页 |
| ·金融市场中的无套利原理 | 第14-18页 |
| ·本文中的基本假设 | 第18-20页 |
| 第3章 基于红利条件的欧式双币种期权平价公式 | 第20-28页 |
| ·欧式双币种期权的基本模型 | 第20页 |
| ·一般条件下的欧式期权平价公式 | 第20-21页 |
| ·期权价格的推导 | 第21-24页 |
| ·基于红利条件的欧式双币种期权的平价公式 | 第24-28页 |
| 第4章 基于红利条件的欧式双币种期权定价的BSDE方法 | 第28-43页 |
| ·预备定理 | 第28-31页 |
| ·基于红利条件的欧式双币种期权定价 | 第31-40页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第40-43页 |
| 第5章 总结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第48页 |