| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第9-10页 |
| 2 结构化模型 | 第10-20页 |
| ·预备知识:Black-Scholes模型 | 第10-12页 |
| ·Merton模型 | 第12-16页 |
| ·Black-Cox模型 | 第16-18页 |
| ·Merton模型和Black-Cox模型信用价差的比较 | 第18-20页 |
| 3 简约化模型 | 第20-33页 |
| ·预备知识 | 第20-23页 |
| ·Cox框架下可违约债券定价 | 第23-25页 |
| ·推广的可违约未定权益的风险中性定价 | 第25-28页 |
| ·不同回收率下的定价 | 第28-29页 |
| ·仿射框架下可违约债券定价 | 第29-33页 |
| 4 模拟和Kalman滤波估计 | 第33-40页 |
| ·卡尔曼滤波方法简介 | 第33-34页 |
| ·模型及状态空间表示 | 第34-39页 |
| ·无风险过程的参数估计 | 第35-37页 |
| ·Kalman算法 | 第37-38页 |
| ·违约强度过程的参数估计 | 第38-39页 |
| ·实现及实验结果 | 第39-40页 |
| 5 小结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |