| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-26页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·可转换债券研究概况 | 第12-22页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第22-24页 |
| ·主要创新点 | 第24-26页 |
| 2 复杂条款下可转换债券理论分析 | 第26-46页 |
| ·有赎回公告期的可转换债券定价模型 | 第26-30页 |
| ·具有巴黎期权特性的可转换债券定价模型 | 第30-35页 |
| ·可转换债券条款对最优策略的影响 | 第35-40页 |
| ·算例分析 | 第40-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 3 变概率测度下多因素可转债定价模型及数值实现技术 | 第46-78页 |
| ·计价单位和概率测度变换理论 | 第46-51页 |
| ·基于概率测度变换的期权定价理论 | 第51-55页 |
| ·不同概率测度下期权定价模型比较 | 第55-60页 |
| ·变概率测度下多因素可转换债券定价模型 | 第60-70页 |
| ·多因素可转换债券定价模型的有限元数值算法 | 第70-74页 |
| ·算例分析 | 第74-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 4 基于Copula 相关性结构的多因素可转换债券定价 | 第78-95页 |
| ·Copula 函数的定义和基本性质 | 第78-79页 |
| ·基于 Copula 理论的多变量相机权益建模 | 第79-83页 |
| ·多因素可转换债券的 Copula 定价模型 | 第83-87页 |
| ·算例分析 | 第87-93页 |
| ·本章小结 | 第93-95页 |
| 5 我国可转换债券市场赎回策略的实证研究 | 第95-111页 |
| ·引言 | 第95-96页 |
| ·样本数据的选取和分析 | 第96-98页 |
| ·模型参数估计 | 第98-101页 |
| ·实证结果分析 | 第101-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 6 我国可转换债券市场赎回公告效应的实证研究 | 第111-123页 |
| ·事件研究方法 | 第111-112页 |
| ·数据和变量设计 | 第112-116页 |
| ·实证结果分析 | 第116-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 7 研究总结 | 第123-127页 |
| ·本文主要工作和研究结论 | 第123-125页 |
| ·研究展望 | 第125-127页 |
| 致谢 | 第127-128页 |
| 参考文献 | 第128-138页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第138-139页 |
| 附录2 攻读学位期间参与的研究课题 | 第139-140页 |
| 附录3 赎回条款被触发过的可转换债券基本资料 | 第140-141页 |