| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 前言 | 第6-14页 |
| 1.问题的提出及选题意义 | 第6-8页 |
| 2.国内外关于该课题的研究现状及趋势 | 第8-12页 |
| ·国外研究情况 | 第8-9页 |
| ·国内研究情况 | 第9-11页 |
| ·对国内外研究现状的总体评价 | 第11-12页 |
| 3.论文的主要内容 | 第12-13页 |
| 4.研究方法及创新 | 第13-14页 |
| 第1章 投资组合规模与风险关系的理论及相关分析 | 第14-21页 |
| ·均值——方差模型 | 第14-15页 |
| ·投资组合理论 | 第15-17页 |
| ·风险资产与无风险资产组合理论 | 第15-16页 |
| ·风险资产组合理论 | 第16-17页 |
| ·影响投资组合规模与风险关系的因素分析 | 第17-21页 |
| ·选股方法-行业内选股与跨行业选股 | 第17-20页 |
| ·大盘趋势——大盘上升趋势与大盘下降趋势 | 第20-21页 |
| 第2章 研究设计 | 第21-28页 |
| ·股票组合样本的确定及数据说明 | 第21-23页 |
| ·组合中样本股票的选择 | 第21-22页 |
| ·组合样本时限的确定 | 第22页 |
| ·样本数据说明 | 第22-23页 |
| ·计算每只股票在样本时限内各自的周收益率 | 第22页 |
| ·计算每只股票在样本时限内各自的平均周收益率和标准著: | 第22-23页 |
| ·股票停盘的平滑处理 | 第23页 |
| ·研究方法 | 第23-28页 |
| ·股票组合的收益率和风险的计算方法 | 第23-24页 |
| ·组合方法 | 第24-25页 |
| ·抽样方法 | 第25-28页 |
| ·行业内股票投资组合 | 第25-26页 |
| ·跨行业股票投资组合 | 第26-28页 |
| 第3章 实证分析 | 第28-39页 |
| ·投资组合规模与风险的关系实证分析 | 第28-30页 |
| ·大盘趋势对投资组合规模与风险关系的影响 | 第30-34页 |
| ·投资风险构成分析 | 第34-36页 |
| ·行业内股票组合与跨行业股票组合对投资组合规模与风险关系的影响 | 第36-39页 |
| 第4章 结论及政策建议 | 第39-46页 |
| ·本文的主要结论 | 第39-41页 |
| ·政策建议 | 第41-46页 |
| 附图 | 第46-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |