| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-12页 |
| 第二章 中国国债市场概述 | 第12-22页 |
| 第一节 国债市场发展的历史 | 第12-16页 |
| 第二节 国债市场规模与结构 | 第16-18页 |
| 第三节 国债市场定价机制 | 第18-20页 |
| 第四节 国债市场存在的问题 | 第20-22页 |
| 第三章 债券定价一般原理 | 第22-26页 |
| 第四章 债券市场指数与回报率 | 第26-33页 |
| 一、国外债券市场指数的简单分析 | 第26-27页 |
| 二、中国债券市场指数的编制 | 第27-29页 |
| 三、指数回报率 | 第29-30页 |
| 四、不同类型指数的波动性特征比较 | 第30-32页 |
| 五、不同待偿期的指数波动比较(以净价指数为例) | 第32-33页 |
| 第五章 文献回顾 | 第33-41页 |
| 第一节 有效市场假说 | 第33-34页 |
| 第二节 国际上对债券市场有效性的研究 | 第34-39页 |
| 第三节 国内对债券市场有效性的研究 | 第39-41页 |
| 第六章 中国国债市场价格的弱有效性检验 | 第41-54页 |
| 第一节 数据描述 | 第42-44页 |
| 第二节 异方差检验 | 第44-45页 |
| 第三节 自相关检验 | 第45-49页 |
| 第四节 游程检验 | 第49-51页 |
| 第五节 方差比检验 | 第51-54页 |
| 第七章 半强有效检验 | 第54-74页 |
| 第一节 回归分析法实证 | 第54-64页 |
| 第二节 事件研究方法实证 | 第64-74页 |
| 第八章 银行间市场和交易所市场套利机会检验 | 第74-81页 |
| 一、跨市场套利的条件 | 第75-76页 |
| 二、银行间市场和交易所市场跨市场套利实证分析 | 第76-79页 |
| 三、可套利条件下转托管行为分析 | 第79-81页 |
| 第九章 中国国债市场“周末效应”研究 | 第81-86页 |
| 1、Kruskal-Wallis(K-S)非参数检验。 | 第82-83页 |
| 2、虚拟变量回归 | 第83-84页 |
| 3、对“周末效应”的解释 | 第84-86页 |
| 第十章 结论 | 第86-89页 |
| 1、全文的结论总结 | 第86-88页 |
| 2、创新之处与未来研究方向 | 第88-89页 |
| 附录 | 第89-97页 |
| 表1：国外研究宏观经济指标发布事件对债券市场影响的文献 | 第89-90页 |
| 表2: 信息反应日和非信息反应日价格波动性对比:1 分钟成交数据 | 第90-91页 |
| 表3: 信息反应日和非信息反应日成交量情况对比:1 分钟成交数据 | 第91-92页 |
| 表4: 信息反应日与非信息反应日价格波动性对比:5 分钟成交数据 | 第92-94页 |
| 表5: 信息反应日与非信息反应日成交量情况对比:5 分钟成交数据 | 第94-96页 |
| 表6: 2002 年以来发行的跨银行间和交易所两市场流通的国债 | 第96-97页 |
| 参考文献 | 第97-104页 |
| 后记 | 第104-105页 |
| 详细摘要 | 第105-112页 |
