衍生产品套期保值在企业风险管理中应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-11页 |
| ·研究问题的提出 | 第9-10页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第10-11页 |
| 第二章 汇率风险套期保值理论 | 第11-22页 |
| ·汇率风险的理论含义和具体形态 | 第11-12页 |
| ·汇率风险管理的方法 | 第12-15页 |
| ·汇率风险管理的套期保值方法 | 第12-14页 |
| ·套期保值理论 | 第14-15页 |
| ·直接套期保值 | 第15-18页 |
| ·交叉套期保值 | 第18-22页 |
| 第三章 交叉期货合约套期保值的应用 | 第22-27页 |
| ·定义 | 第22页 |
| ·外国标的股指及价格变动过程 | 第22-24页 |
| ·交叉外汇期货及其定价 | 第24-25页 |
| ·利用外国标的股指规避系统风险应用 | 第25-27页 |
| 第四章 银行项目信贷风险决策分析 | 第27-39页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·银行项目信贷的期权特性分析 | 第28-32页 |
| ·银行信贷风险的不确定性 | 第32-33页 |
| ·二项式模型分析 | 第33-35页 |
| ·银行项目信贷实证分析 | 第35-39页 |
| ·案例介绍 | 第35页 |
| ·参数确定 | 第35-36页 |
| ·研究结果 | 第36-39页 |
| 第五章 衍生产品套期保值应用举例 | 第39-47页 |
| ·企业帐款风险管理 | 第39-42页 |
| ·交叉套期保值 | 第40页 |
| ·利用远期外汇交易直接套期保值 | 第40-41页 |
| ·利用NDF 交易套期保值 | 第41-42页 |
| ·企业外债风险管理 | 第42-47页 |
| ·带敲出的货币互换套期保值方案一 | 第43-44页 |
| ·带敲出的货币互换套期保值方案二 | 第44-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 A：（攻读学位期间发表论文目录） | 第52-53页 |
| 附录 B | 第53-54页 |
| 附录 C | 第54-56页 |
| 详细摘要 | 第56-67页 |
