时间序列结构转换模型的分析、建模与应用
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-11页 |
| ·时间序列的研究 | 第8-9页 |
| ·时间序列的非线性性 | 第9-10页 |
| ·国外非线性时间序列的研究趋势 | 第10-11页 |
| ·结构转换模型 | 第11-13页 |
| ·结构转换模型的定义与基本概念 | 第11-12页 |
| ·结构转换模型的分类 | 第12-13页 |
| ·国内外结构转换模型的研究状况 | 第13-14页 |
| ·外因变换型结构转换模型的研究状况 | 第13页 |
| ·对内因变换型结构转换模型的研究状况 | 第13-14页 |
| ·本文的研究重点，内容结构和主要工作 | 第14-18页 |
| ·本文的研究重点 | 第14-15页 |
| ·本文的内容结构 | 第15-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-18页 |
| 第二章 门限（向量）自回归模型及其参数估计与检验 | 第18-27页 |
| ·经济数据的非线性性 | 第18-19页 |
| ·门限（向量）自回归模型（T(V)AR） | 第19-20页 |
| ·门限（向量）自回归模型（T(V)AR）的定义 | 第19页 |
| ·门限（向量）自回归模型的特性 | 第19-20页 |
| ·T(V)AR中门限变量的选取原则 | 第20页 |
| ·门限（向量）自回归模型的参数估计 | 第20-24页 |
| ·门限值和延迟参数同时确定的方法 | 第20-21页 |
| ·在延迟参数确定的情况下参数估计的方法 | 第21-24页 |
| ·门限（向量）自回归模型的检验 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 门限协整系统及其参数估计与检验 | 第27-44页 |
| ·门限协整的相关问题 | 第27-28页 |
| ·时间序列的协整关系 | 第27页 |
| ·门限协整的研究 | 第27-28页 |
| ·门限协整的建模方式 | 第28-31页 |
| ·门限（向量）误差校正模型的表现形式 | 第31-32页 |
| ·门限协整的检验 | 第32-40页 |
| ·单整的检验 | 第33-35页 |
| ·协整关系检验 | 第35-37页 |
| ·门限效果的检验 | 第37-40页 |
| ·门限协整的参数估计及算法改进 | 第40-43页 |
| ·门限协整的参数估计 | 第40-42页 |
| ·对Hansen 和Seo（2002）算法的改进 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 平滑机制转换模型的建模与检验 | 第44-55页 |
| ·平滑转换自回归模型的一般特征 | 第45-51页 |
| ·对数函数形式的转换函数（LSTAR） | 第46页 |
| ·指数函数形式的转换函数（ESTAR） | 第46-47页 |
| ·平滑转换自回归模型的检验 | 第47-49页 |
| ·平滑转换自回归模型的参数估计 | 第49-50页 |
| ·平滑转换自回归模型在经济学领域的应用 | 第50-51页 |
| ·平滑转化向量误差校正模型的一般特性 | 第51-54页 |
| ·平滑转化向量误差校正模型 | 第51页 |
| ·对数函数形式的转换函数 | 第51-52页 |
| ·指数函数形式的转换函数 | 第52页 |
| ·平滑转化向量误差校正模型的检验 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 时间序列结构转换模型的应用 | 第55-69页 |
| ·交易成本存在下的门限协整实证研究 | 第55-61页 |
| ·样本选取与来源 | 第55页 |
| ·实证分析 | 第55-61页 |
| ·费雪效应的实证研究 | 第61-67页 |
| ·费雪效应：一个简短的文献回顾 | 第61-62页 |
| ·样本选取与来源 | 第62页 |
| ·实证分析 | 第62-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
| ·全文工作总结 | 第69页 |
| ·时间序列结构转换模型的研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
