| 致谢 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 一 导论 | 第7-8页 |
| 二 文献回顾 | 第8-10页 |
| 三 研究方法 | 第10-14页 |
| (一) VAR 的基本原理 | 第10-11页 |
| (二) VAR 的计算方法 | 第11-12页 |
| (三) VAR 三种计算方法的比较 | 第12-13页 |
| (四) VAR 方法的特点及改进 | 第13-14页 |
| 四 数据来源及样本选取 | 第14-16页 |
| (一) 数据来源 | 第14-15页 |
| (二) 样本选取 | 第15-16页 |
| 五 VAR 方法在期货市场风险测量中的应用 | 第16-19页 |
| 六 结论 | 第19-21页 |
| 附录 | 第21-24页 |
| 参考文献 | 第24-26页 |
| 中文详细摘要 | 第26-28页 |