| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-25页 |
| ·选题背景、目的与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第11-22页 |
| ·研究内容、研究目标以拟解决的关键问题 | 第22-25页 |
| 2 期货市场交易结构分析 | 第25-33页 |
| ·随机匹配及其假定 | 第26-27页 |
| ·连续竞价机制下的市场均衡 | 第27-29页 |
| ·交易机制的效率比较分析 | 第29-33页 |
| 3 期货市场价格形成机制分析 | 第33-42页 |
| ·模型分析 | 第34-38页 |
| ·实证分析 | 第38-42页 |
| 4 中国期货市场收益率波动特性分析 | 第42-51页 |
| ·计量模型 | 第43-45页 |
| ·参数估计方法与数据说明 | 第45-46页 |
| ·估计、检验结果及定性分析 | 第46-51页 |
| 5 中国期货市场透明度及信息披露效应 | 第51-69页 |
| ·中国期货市场信息披露及其存在的问题 | 第51-55页 |
| ·中国期货市场信息披露效应的经济分析 | 第55-60页 |
| ·中国期货市场信息披露效应实证研究 | 第60-66页 |
| ·市场监管对信息内幕操纵行为的有效控制 | 第66-69页 |
| 6 中国期货市场订单流行为分析 | 第69-77页 |
| ·限价订单执行时间的概率分布 | 第69-71页 |
| ·生存模型分析 | 第71-72页 |
| ·参数估计与实证分析 | 第72-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 7 期货市场价格涨跌幅限制效应分析 | 第77-85页 |
| ·涨跌幅限制效应理论与实证分析 | 第78-83页 |
| ·中国期市涨停板制度现状 | 第83-85页 |
| 8 中国期货市场交割制度效应分析 | 第85-97页 |
| ·以厂代库交割制度理论与实证研究 | 第85-89页 |
| ·豆粕滚动交割制度理论与实证研究 | 第89-91页 |
| ·滚动交割机制效应的实证分析 | 第91-97页 |
| 9 中国期货市场保证金制度效应研究 | 第97-109页 |
| ·期货保证金确定方式的理论分析 | 第97-102页 |
| ·期货保证金制度的实证分析 | 第102-106页 |
| ·DELTA 方式计算保证金的一些问题及解决办法 | 第106-109页 |
| 10 结论与研究展望 | 第109-113页 |
| ·基本结论 | 第109-110页 |
| ·主要创新点 | 第110-111页 |
| ·本文的不足之处与进一步研究方向 | 第111-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-123页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第123-124页 |
| 附录2 极大似然估计的MATLAB 源程序代码 | 第124-135页 |
| 附录3 GARCH-JUMP 效应估计的MATLAB 源程序 | 第135-208页 |