中国股市动量策略和反向策略投资绩效的研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
1 绪论	第8-11页
·研究动机	第8-9页
·研究内容和框架	第9-11页
2 理论综述	第11-21页
·市场有效性假说	第11-12页
·行为金融理论：市场非有效性	第12-13页
·金融异象：反应不足和反应过度	第13-16页
·从金融异象到投资策略	第16-21页
3 投资策略及基金绩效评价模型的构建	第21-29页
·股市投资策略评价模型	第21-24页
·基金投资策略评价模型	第24-27页
·已有的投资策略评价模型	第24-27页
·改进的投资策略绩效评价模型	第27页
·基金投资绩效评估模型	第27-29页
4 股市动量策略和反向策略盈利性的实证研究	第29-43页
·我国股市发展现状及特性	第29-31页
·研究样本的选择	第31-32页
·实证结果及分析	第32-38页
·赢利性成因分析	第38-43页
·赢利性理论研究现状	第38-41页
·赢利性在中国股市存在的原因	第41-43页
5 开放式证券投资基金股市投资绩效的实证分析	第43-48页
·研究样本的选择	第43-44页
·实证结果及分析	第44-46页
·研究结论	第46-48页
结束语	第48-50页
致谢	第50-51页
参考文献	第51-55页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录	第55-56页
附录2 攻读硕士学位期间参与的课题研究项目	第56页