| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·文章选题背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-11页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第11-13页 |
| 第二章 非参数统计分析方法 | 第13-25页 |
| ·核密度估计及其性质 | 第13-15页 |
| ·核函数和带宽的选取 | 第15-18页 |
| ·局部线性估计 | 第18-20页 |
| ·主成分局部线性估计 | 第20-22页 |
| ·模拟验证和实例分析 | 第22-25页 |
| 第三章 非参数方法对 GARCH 模型的改进 | 第25-39页 |
| ·VaR 模型及其检验方法 | 第25-28页 |
| ·参数GARCH 模型综述 | 第28-30页 |
| ·基于局部线性估计的非参数GARCH 模型 | 第30-33页 |
| ·实证分析 | 第33-39页 |
| 第四章 非参数方法对历史模拟法的改进 | 第39-46页 |
| ·历史模拟法综述 | 第39-41页 |
| ·非参数核密度估计对历史模拟法的改进 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-46页 |
| 第五章 总结和讨论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54页 |