| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| §1.2 非平稳性与协整关系 | 第10-11页 |
| §1.3 最优套保值比的推导过程 | 第11-13页 |
| §1.4 本文主要工作 | 第13-14页 |
| 第二章 最优套期保值比率估计方法综述 | 第14-17页 |
| §2.1 最优套期比率为1的情形 | 第14页 |
| §2.2 最优套期比率为常数的情形 | 第14-16页 |
| §2.3 最优套期比为变数的情形 | 第16-17页 |
| 第三章 考虑汇率因素的模型设计 | 第17-36页 |
| §3.1 单位根检验 | 第17-25页 |
| §3.2 多维向量的协整检验 | 第25-31页 |
| §3.3 GARCH模型及其在套期保值中的应用 | 第31-36页 |
| 第四章 最优套期保值的估计 | 第36-41页 |
| §4.1 数据的检验 | 第36-38页 |
| §4.2 参数的估计 | 第38-40页 |
| §4.3 几种套期保值效果的比较 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |