| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 利率模型的研究导论 | 第9-11页 |
| 第一节 研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究创新 | 第10-11页 |
| 第三节 研究限制 | 第11页 |
| 第二章 利率模型简介与文献探讨 | 第11-19页 |
| 第一节 单因素模型的统一框架 | 第12-14页 |
| 第二节 多因素CIR 模型简介 | 第14-17页 |
| 第三节 文献综述 | 第17-19页 |
| 第三章 利率模型估计方法及数据特点 | 第19-27页 |
| 第一节 极大似然法 | 第19-20页 |
| 第二节 广义矩法 | 第20-23页 |
| 第三节 卡尔曼滤波法 | 第23-25页 |
| 第四节 数据来源及特点 | 第25-27页 |
| 第四章 实证结果的比较分析 | 第27-50页 |
| 第一节 极大似然估计 | 第27-30页 |
| 第二节 广义矩估计 | 第30-34页 |
| 第三节 极大似然法与广义矩法的比较 | 第34-38页 |
| 第四节 卡尔曼滤波估计 | 第38-46页 |
| 第五节 卡尔曼滤波与极大似然的评价 | 第46-50页 |
| 第五章 结论及后续研究 | 第50-54页 |
| 第一节 结论 | 第50-51页 |
| 第二节 后续研究建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录1：计算Kalman Filtering 估计参数的标准差 | 第59-60页 |
| 附录2：卡尔曼滤波下各期限利率模拟走势图与实际走势图 | 第60-62页 |