| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-17页 |
| ·股票市场分割概述 | 第7-9页 |
| ·股票市场分割研究文献综述 | 第9-15页 |
| ·国外的相关研究 | 第10-11页 |
| ·基于中国股票市场分割的国外文献 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文的定位及创新 | 第15-17页 |
| ·本文的定位、切入点及思路方法的设计 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2 章 沪深 A、B 股市场分割程度的协整检验 | 第17-25页 |
| ·中国A、B 股市场分割的概况 | 第17-18页 |
| ·中国股票市场分割问题的由来及特点 | 第17页 |
| ·中国A、B 股市场的分割 | 第17-18页 |
| ·沪深A、B 股市场的长期均衡关系——分割程度检验 | 第18-23页 |
| ·协整分析 | 第20-22页 |
| ·结论 | 第22-23页 |
| ·沪深A、B 股市场间的信息流动探寻 | 第23-25页 |
| 第3 章 沪深 A、B 股市场间的信息流动分析 | 第25-53页 |
| ·信息不对称与股票市场分割 | 第25-27页 |
| ·信息不对称理论的提出 | 第25页 |
| ·信息不对称理论对股票市场分割的解释 | 第25-27页 |
| ·基于信息流动的市场分割性检验 | 第27-28页 |
| ·分析变量及其统计特征 | 第28-33页 |
| ·收益率序列的描述统计特征 | 第30-31页 |
| ·收益率序列的自相关特征 | 第31-32页 |
| ·平方收益率序列的自相关特征 | 第32-33页 |
| ·B 股收益率序列的异方差检验与广义自回归条件异方差模型 | 第33-39页 |
| ·B股收益率序列的异方差检验 | 第33-36页 |
| ·B股收益率序列的广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第36-39页 |
| ·Granger 因果性检验与信息传递路径 | 第39-45页 |
| ·收益率序列的Granger 因果性检验 | 第39-42页 |
| ·从B 股指数收益率中分离出非预期收益率 | 第42页 |
| ·A 股指数收益率与B 股指数非预期收益率序列Granger 因果性检验 | 第42-44页 |
| ·沪深A、B 股市场间的信息传递路径 | 第44-45页 |
| ·向量自回归(VAR)模型与信息流的分解 | 第45-53页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第45-49页 |
| ·方差分解 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |
