| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 一、背景介绍 | 第7页 |
| 二、VaR方法的历史沿革 | 第7-8页 |
| 三、国内外研究现状及趋势 | 第8-9页 |
| 四、本文研究目的 | 第9-10页 |
| 第一章 VaR计量方法及检验 | 第10-18页 |
| 一、VaR的定义 | 第10-11页 |
| 二、VaR的计算方法 | 第11-14页 |
| 三、VaR方法的事后检验 | 第14-18页 |
| 第二章 基于上证180指数的 VaR方法应用实证 | 第18-42页 |
| 一、初步分析 | 第18-20页 |
| 二、正态分布模型 | 第20-22页 |
| 三、半参数模型 | 第22-25页 |
| 四、GARCH模型 | 第25-31页 |
| 五、GARCH-M模型 | 第31-34页 |
| 六、TARCH-M模型 | 第34-37页 |
| 七、EGARCH-M模型 | 第37-42页 |
| 第三章 实证结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |