| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 第一节 研究意义 | 第7-8页 |
| 第二节 研究方法 | 第8页 |
| 第三节 文献回顾 | 第8-10页 |
| 第二章 VaR方法论和计算模型 | 第10-26页 |
| 第一节 RiskMetrics的EWMA模型 | 第13-14页 |
| 第二节 GARCH(1，1)-N／t／GE模型 | 第14-16页 |
| 第三节 GARCH(1，1)-M-N／t／GE模型 | 第16-19页 |
| 第四节 EGARCH(1，1)-N／t／GE模型 | 第19-22页 |
| 第五节 GARCH(1，1)-J模型：探讨 | 第22-24页 |
| 第六节 模型效果的检验与比较 | 第24-26页 |
| 第三章 投资组合最优化的方法与实施 | 第26-37页 |
| 第一节 优化的方法论 | 第26-30页 |
| 第二节 模拟投资组合优化 | 第30-37页 |
| 第四章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-56页 |
| 后记 | 第56页 |