| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| §1.1 研究背景 | 第7页 |
| §1.2 研究对象-两类住房抵押贷款保证险 | 第7-8页 |
| §1.3 保险定价的发展及研究方法 | 第8-11页 |
| 第二章 必备的数学知识 | 第11-13页 |
| §2.1 保险精算方法 | 第11-12页 |
| §2.2 几个常用的基本定理 | 第12-13页 |
| 第三章 未偿付额为常数、房产价格为随机过程的保证险定价 | 第13-35页 |
| §3.1 房产价格服从一般的It(?)过程的保证险定价 | 第13-17页 |
| §3.1.1 市场模型 | 第13页 |
| §3.1.2 两类保证险的鞅定价 | 第13-15页 |
| §3.1.3 两类保证险的保险精算定价 | 第15-16页 |
| §3.1.4 鞅定价与保险精算定价—两种定价结果的比较 | 第16-17页 |
| §3.2 房产价格服从指数Ornstein-Uhlenback过程的保证险定价 | 第17-23页 |
| §3.2.1 市场模型 | 第17页 |
| §3.2.2 两类保证险的鞅定价 | 第17-20页 |
| §3.2.3 两类保证险的保险精算定价 | 第20-23页 |
| §3.2.4 传统的鞅定价与保险精算定价—两种定价结果的比较 | 第23页 |
| §3.3 Vasi(?)ek利率模型下房产价格服从一般的It(?)过程的保证险的鞅定价 | 第23-27页 |
| §3.3.1 市场模型 | 第23-24页 |
| §3.3.2 两类保证险的鞅定价 | 第24-27页 |
| §3.4 随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价 | 第27-35页 |
| §3.4.1 市场模型 | 第27-28页 |
| §3.4.2 两类保证险的特殊鞅定价 | 第28-35页 |
| 第四章 未偿付额和房产价格均为随机过程的保证险定价 | 第35-46页 |
| §4.1 两资产分别服从两个相关的It(?)过程的保证险的鞅定价 | 第35-40页 |
| §4.1.1 市场模型 | 第35页 |
| §4.1.2 两类保证险的鞅定价 | 第35-40页 |
| §4.2 未偿付额服从一般It(?)过程，房产价格服从非时齐Poisson跳扩散的保证险的保险精算定价 | 第40-46页 |
| §4.2.1 市场模型 | 第40-41页 |
| §4.2.2 两类保证险的保险精算定价 | 第41-46页 |
| 第五章 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 附录二 致谢 | 第50-51页 |
| 附录三 湖南师范大学学位论文原创性声明 | 第51页 |
