| 第1章 绪论 | 第1-23页 |
| 1．1 研究背景和问题提出 | 第12-20页 |
| 1．2 主要内容和章节结构 | 第20-21页 |
| 1．3 论文主要创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 金融市场价格形成机制相关文献综述 | 第23-45页 |
| 2．1 引言 | 第23页 |
| 2．2 金融市场价格形成机制理论研究综述 | 第23-31页 |
| 2．3 金融市场价格形成机制实证研究综述 | 第31-37页 |
| 2．4 国内研究现状 | 第37-38页 |
| 2．5 已有研究的不足之处和本文研究展开的计划 | 第38-40页 |
| 本章参考文献 | 第40-45页 |
| 第3章 指数期货市场的价格稳定机制与均衡价格研究 | 第45-63页 |
| 3．1 引言 | 第45页 |
| 3．2 期货市场的价格稳定机制及其研究现状 | 第45-48页 |
| 3．3 指数期货市场的价格稳定机制与市场参者行为研究 | 第48-57页 |
| 3．4 指数期货市场的价格稳定机制与市场均衡价格研究 | 第57-60页 |
| 3．5 本章小结 | 第60-62页 |
| 本章参考文献 | 第62-63页 |
| 第4章 股指期货市场设计和价格发现效率研究 | 第63-82页 |
| 4．1 引言 | 第63-65页 |
| 4．2 价格发现理论模型 | 第65-76页 |
| 4．3 股指期货市场设计对价格发现效率的影响研究 | 第76-79页 |
| 4．4 本章小结 | 第79-81页 |
| 本章参考文献 | 第81-82页 |
| 第5章 股指期货基准保证金水平设定方法的比较研究 | 第82-96页 |
| 5．1 引言 | 第82-83页 |
| 5．2 保证金水平设定方法的评价框架 | 第83-86页 |
| 5．3 不同的保证金设定方法说明 | 第86-89页 |
| 5．4 数据描述和实证结果 | 第89-93页 |
| 5．5 本章小结 | 第93-95页 |
| 本章参考文献 | 第95-96页 |
| 第6章 股指期货市场价格发现和波动溢出实证研究 | 第96-115页 |
| 6．1 引言 | 第96-97页 |
| 6．2 模型以及假设和检验方法说明 | 第97-105页 |
| 6．3 数据和实证结果 | 第105-112页 |
| 6．4 本章小结 | 第112-113页 |
| 本章参考文献 | 第113-115页 |
| 第7章 股指期货市场信息含量实证研究 | 第115-130页 |
| 7．1 引言 | 第115-116页 |
| 7．2 模型和方法描述 | 第116-122页 |
| 7．3 数据和实证结果 | 第122-128页 |
| 7．4 本章小结 | 第128-129页 |
| 本章参考文献 | 第129-130页 |
| 第8章 结论和展望 | 第130-134页 |
| 8．1 论文的主要工作和结论 | 第130-131页 |
| 8．2 本研究对我国开设股指期货的启示 | 第131-132页 |
| 8．3 存在的问题和进一步研究的展望 | 第132-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
| 参考文献 | 第135-143页 |
| 附录 | 第143-147页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第147页 |