现代信用风险管理技术在我国商业银行中的应用研究
| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·商业银行贷款信用风险产生的根源 | 第9-10页 |
| ·我国商业银行贷款信用风险的体制性成因 | 第10-12页 |
| ·贷款风险分类 | 第12-15页 |
| 第二章 信用风险的涵义和特征 | 第15-19页 |
| ·信用风险的涵义 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特征 | 第16-18页 |
| ·现代信用风险管理的理论基础 | 第18-19页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型 | 第19-44页 |
| ·现代信用风险度量模型面临的主要问题 | 第19-21页 |
| ·信用损失计量范式的选择 | 第19-20页 |
| ·贷款估值方法的选择 | 第20-21页 |
| ·模型的参数估计 | 第21页 |
| ·模型有效性检验 | 第21页 |
| ·信用矩阵模型 | 第21-28页 |
| ·基本思想 | 第22页 |
| ·风险价值(VaR)概念 | 第22-23页 |
| ·单笔贷款信用风险测算 | 第23-25页 |
| ·贷款组合信用风险测算 | 第25-26页 |
| ·计算实例 | 第26-27页 |
| ·信用矩阵模型的优点与局限 | 第27-28页 |
| ·麦肯锡宏观模拟模型 | 第28-31页 |
| ·条件转移矩阵 | 第29页 |
| ·模型的基本方法 | 第29-30页 |
| ·麦肯锡宏观模拟模型的优点与局限 | 第30-31页 |
| ·KMV模型 | 第31-34页 |
| ·基本原理 | 第31-32页 |
| ·估算公司的违约概率 | 第32-33页 |
| ·模型的优点与局限 | 第33-34页 |
| ·信用风险附加法模型 | 第34-39页 |
| ·基本思路 | 第34-35页 |
| ·具体内容 | 第35-36页 |
| ·计算实例 | 第36-38页 |
| ·模型的优点与局限 | 第38-39页 |
| ·现代信用风险度量方法的总体评价及适用性分析 | 第39-44页 |
| ·对现代信用风险度量模型的总体评价 | 第39页 |
| ·我国商业银行应用现代信用风险度量模型的主要障碍 | 第39-40页 |
| ·现阶段我国商业银行的应对措施 | 第40-44页 |
| 第四章 现代信用风险管理工具 | 第44-56页 |
| ·贷款信用风险处理方法的选择 | 第44-48页 |
| ·风险回避 | 第44页 |
| ·风险控制与防范 | 第44页 |
| ·风险转移 | 第44-47页 |
| ·风险保留 | 第47-48页 |
| ·贷款证券化 | 第48-51页 |
| ·贷款证券化的主要参与者 | 第48-49页 |
| ·贷款证券化的一般流程 | 第49页 |
| ·贷款证券化的工具 | 第49-51页 |
| ·商业银行在贷款证券化中的收益 | 第51页 |
| ·信用衍生工具 | 第51-56页 |
| ·信用互换 | 第52-53页 |
| ·信用期权 | 第53-54页 |
| ·信用联系票据 | 第54-55页 |
| ·信用衍生工具对商业银行信用风险管理的作用 | 第55-56页 |
| 第五章 信用风险管理的功能系统 | 第56-66页 |
| ·风险管理战略 | 第57页 |
| ·风险调整的绩效评估 | 第57-61页 |
| ·风险调整的绩效评估与股东价值 | 第58-59页 |
| ·RAROC模型 | 第59-61页 |
| ·基于风险的资本配置 | 第61-63页 |
| ·资本实力的测量 | 第61-63页 |
| ·机构整体风险资本确定 | 第63页 |
| ·风险资本分配 | 第63-64页 |
| ·边际分析 | 第64页 |
| ·基于风险的定价 | 第64-66页 |
| 第六章 实证研究 | 第66-75页 |
| ·样本贷款的确定 | 第66-67页 |
| ·模型变量的确定 | 第67页 |
| ·贷款组合信用风险测定方法 | 第67-71页 |
| ·边际分析 | 第71-72页 |
| ·贷款组合的绩效评估 | 第72-74页 |
| ·结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
