基于实物期权理论的高科技企业IPO定价方法研究
| 摘 要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪 论 | 第7-13页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第9-11页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
| 2 传统IPO定价方法的比较研究 | 第13-25页 |
| ·股票定价理论概述 | 第13-15页 |
| ·我国IPO定价制度的历史演变 | 第15-16页 |
| ·传统IPO定价模型 | 第16-20页 |
| ·传统定价方法比较研究 | 第20-25页 |
| 3 实物期权理论概述 | 第25-35页 |
| ·实物期权的特征 | 第25页 |
| ·实物期权定价模型 | 第25-29页 |
| ·实物期权应用中几个关键问题 | 第29-32页 |
| ·实物期权与传统净现值(NPV)方法的比较 | 第32-35页 |
| 4 高科技企业和实物期权 | 第35-45页 |
| ·高科技企业的特点 | 第35-36页 |
| ·高科技企业IPO定价的特点 | 第36-37页 |
| ·高科技企业IPO定价中如何利用期权定价理论 | 第37-39页 |
| ·高科技企业实物期权的类型 | 第39-41页 |
| ·运用实物期权定价方法的难点 | 第41-45页 |
| 5 基于实物期权理论的高科技企业IPO定价模型 | 第45-57页 |
| ·基本假设 | 第45-46页 |
| ·参数估计 | 第46-47页 |
| ·模型建立 | 第47-49页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型举例 | 第49-51页 |
| ·二项式模型举例 | 第51-52页 |
| ·模型的扩展 | 第52-57页 |
| 结 束 语 | 第57-59页 |
| 致 谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65页 |
