信用衍生产品的信用风险管理研究
| 前言 | 第1-9页 |
| 1． 信用衍生产品综述 | 第9-19页 |
| 1．1 信用衍生产品的提出 | 第9-11页 |
| 1．1．1 信用风险概念的界定 | 第9页 |
| 1．1．2 信用风险的概率分布特征 | 第9-10页 |
| 1．1．3 信用悖论现象 | 第10-11页 |
| 1．2 信用衍生产品简介 | 第11-19页 |
| 1．1．1 信用衍生产品的定义 | 第11页 |
| 1．2．2 信用衍生产品的实质与特点 | 第11-12页 |
| 1．2．3 信用衍生产品的信用风险管理功效分析 | 第12-15页 |
| 1．2．4 国际信用衍生产品市场的发展特征 | 第15-18页 |
| 1．2．5 中国信用衍生产品的研究现状 | 第18-19页 |
| 2． 信用衍生产品的避险机理研究 | 第19-27页 |
| 2．1 总收益互换对冲信用风险 | 第19-20页 |
| 2．2 信用违约互换对冲信用风险 | 第20-21页 |
| 2．3 信用价差期权对冲信用风险 | 第21-23页 |
| 2．4 信用联系票据对冲信用风险 | 第23-24页 |
| 2．5 其他类型的信用衍生产品对信用风险的规避 | 第24-27页 |
| 3． 信用衍生产品信用风险的定性分析 | 第27-37页 |
| 3．1 信用衍生产品信用风险的成因分析 | 第27-30页 |
| 3．2 信用交易双方的信用风险分析 | 第30-33页 |
| 3．2．1 评估信用衍生产品的信用保护作用 | 第30-32页 |
| 3．2．2 信用保护买方的信用风险 | 第32-33页 |
| 3．2．3 信用保护卖方的信用风险 | 第33页 |
| 3．3 信用衍生产品的风险险种研究 | 第33-37页 |
| 4． 信用衍生产品的信用风险量化研究 | 第37-54页 |
| 4．1 信用风险量化模型综述 | 第37-40页 |
| 4．1．1 信用风险量化模型的发展历程 | 第37-38页 |
| 4．1．2 现代信用风险量化模型简介 | 第38-40页 |
| 4．2 信用衍生产品联合违约条件研究 | 第40-44页 |
| 4．2．1 借贷结构的变化 | 第40-41页 |
| 4．2．2 联合违约事件发生的条件 | 第41-42页 |
| 4．2．3 关于一般违约条件的假设 | 第42-43页 |
| 4．2．4 借款人的违约条件的假设 | 第43-44页 |
| 4．2．5 信用保护卖方违约条件的假设 | 第44页 |
| 4．3 信用交易双方违约、支付函数分析 | 第44-49页 |
| 4．3．1 贷款与期权之间的内在关系分析 | 第44-46页 |
| 4．3．2 借款人违约函数分析 | 第46页 |
| 4．3．3 信用保护卖方的违约选择权函数 | 第46-48页 |
| 4．3．4 信用保护买方的支付或报酬函数 | 第48-49页 |
| 4．4 信用衍生工具的联合违约概率 | 第49-54页 |
| 4．4．1 KMV公司EDF模型综述 | 第49-51页 |
| 4．4．2 联合预期违约概率模型(EUDF) | 第51-54页 |
| 5． 信用衍生品的信用风险控制研究 | 第54-63页 |
| 5．1 内部信用风险控制体系研究 | 第54-56页 |
| 5．2 有效信用保护卖方研究 | 第56-58页 |
| 5．2．1 信用保护卖方目的分析 | 第56-57页 |
| 5．2．2 违约相关性分析 | 第57-58页 |
| 5．3 中国潜在的信用衍生产品的市场参与者分析 | 第58-63页 |
| 5．3．1 潜在的信用保护买方分析 | 第59-60页 |
| 5．3．2 潜在的信用保护卖方分析 | 第60-63页 |
| 结束语 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 本人在读期间科研成果简介 | 第67-68页 |
| 声明 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
