| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 文献综述 | 第5-17页 |
| 前言 | 第17-18页 |
| 论文正文 | 第18-89页 |
| 1 现代投资组合理论的产生和发展 | 第18-20页 |
| ·传统投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·现代投资组合理论的产生和发展 | 第19-20页 |
| ·现代投资组合理论的产生 | 第19页 |
| ·现代投资组合理论的发展 | 第19-20页 |
| 2 风险理论及期望效用假说下的投资决策原则 | 第20-28页 |
| ·风险理论 | 第20-21页 |
| ·确定性投资 | 第20页 |
| ·风险性投资 | 第20-21页 |
| ·投资收益的概率分布 | 第21页 |
| ·风险投资下的投资者的类型 | 第21页 |
| ·投资决策的原则及期望效用假说 | 第21-28页 |
| ·最大期望收益准则 | 第21-22页 |
| ·期望效用假说 | 第22页 |
| ·期望效用函数与风险偏好 | 第22-23页 |
| ·均值-方差准则 | 第23-24页 |
| ·无差异曲线 | 第24-28页 |
| 3 现代资产组合理论 | 第28-53页 |
| ·组合资产的收益、风险与有效边界的形状 | 第28-40页 |
| ·收益与风险概述 | 第28-31页 |
| ·组合资产的收益和风险的计算 | 第31-36页 |
| ·有效边界的形状 | 第36-40页 |
| ·资产收益的相关分析与效用分析 | 第40-53页 |
| ·单指数模型 | 第40-46页 |
| ·中国股市的一些相关分析 | 第46-50页 |
| ·多因素模型和总平均模型 | 第50-53页 |
| 4 资本市场均衡模型 | 第53-72页 |
| ·标准CAPM及应用 | 第53-62页 |
| ·资本市场线 | 第53-56页 |
| ·标准CAPM | 第56-59页 |
| ·标准CAPM的应用--资产的选择 | 第59-62页 |
| ·非标准状态下的CAPM | 第62-68页 |
| ·不允许卖空时的CAPM | 第62-63页 |
| ·存在交易费用时的CAPM | 第63-64页 |
| ·资产不能无限可分时的CAPM | 第64页 |
| ·不能以无风险利率借入或贷出，或借入贷出利率不相等时的CAPM | 第64-67页 |
| ·存在非适销资产时的CAPM | 第67-68页 |
| ·存在价格影响者时的CAPM | 第68页 |
| ·存在不确定的通货膨胀时的CAPM | 第68页 |
| ·套利定价理论 | 第68-72页 |
| ·套利定价理论的提出背景 | 第68-69页 |
| ·套利的定义和“一个价格法则” | 第69-70页 |
| ·套利定价模型 | 第70-72页 |
| 5 CAPM和APT的检验 | 第72-80页 |
| ·CAPM的检验 | 第72-76页 |
| ·CAPM的经验检验 | 第72-73页 |
| ·上海证券市场CAPM的经验检验 | 第73-75页 |
| ·CAPM在我国证券市场的适用性 | 第75-76页 |
| ·APT的经验检验 | 第76-80页 |
| 6 证券组合资产经营绩效评价 | 第80-86页 |
| ·经营绩效评价的意义 | 第80页 |
| ·三种绩效评估模型 | 第80-85页 |
| ·单因素绩效评估模型 | 第80-83页 |
| ·择时能力和选股能力评估模型 | 第83-84页 |
| ·投资组合变动评估模型 | 第84-85页 |
| ·绩效评估中的常见误区 | 第85页 |
| ·证券投资基金业绩的实证研究 | 第85-86页 |
| 7 现代投资组合理论应用中存在的一些问题及解决办法 | 第86-89页 |
| 参考文献 | 第89-93页 |
| 英文摘要 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94页 |