| 第一部分 引言 | 第1-13页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·关于股市量价关系的国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·本文研究思路与框架 | 第11-13页 |
| 第二部分 混合分布假说理论和实证检验方法 | 第13-19页 |
| ·混合分布假说(MDH) | 第13-17页 |
| ·加入不同类型交易量的GARCH-M模型 | 第17-19页 |
| 第三部分 混合分布假说在我国的实证研究 | 第19-28页 |
| ·数据 | 第19-24页 |
| ·数据来源 | 第19页 |
| ·样本区间两阶段划分 | 第19-21页 |
| ·收益率相关性检验 | 第21-22页 |
| ·交易量的分解 | 第22-24页 |
| ·股票指数的实证结果分析 | 第24-28页 |
| 第四部分 个股价量关系的实证分析 | 第28-32页 |
| ·涨跌停制度对波动性的影响 | 第28-30页 |
| ·个股实证结果分析 | 第30-32页 |
| 第五部分 结束语 | 第32-34页 |
| 附录一 各类交易量的相关函数 | 第34-36页 |
| 附录二 基于股指的混合分布假说实证检验结果 | 第36-37页 |
| 附录三 个股的实证研究结果 | 第37-38页 |
| 附录四 常见特征统计量 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 后记 | 第43-44页 |