| 前言 | 第1-7页 |
| 第一部分 VaR模型的基本内容 | 第7-14页 |
| 一、 VaR产生的背景 | 第7页 |
| 二、 VaR方法的历史沿革 | 第7-8页 |
| 三、 VaR方法的基本思想 | 第8-14页 |
| 第二部分 VaR计算的基本原理与方法分析 | 第14-45页 |
| 第一章 VaR计算的基本原理与分析 | 第14-22页 |
| 第一节 VaR的一般计算方法 | 第14-17页 |
| 第二节 VaR计算的基本原理 | 第17-22页 |
| 第二章 VaR计算的具体方法分析 | 第22-45页 |
| 第一节 VaR计算的历史模拟方法 | 第23-30页 |
| 第二节 VaR计算的解析方法（Ａnalytic Method） | 第30-39页 |
| 第三节 VaR计算的Monte Carlo模拟法 | 第39-45页 |
| 第三部分 VaR风险测量模型在我国证券市场中的实证分析 | 第45-57页 |
| 一、 市场指数的风险度量 | 第45-49页 |
| 二、 单个证券的风险度量 | 第49-52页 |
| 三、 证券组合投资的风险度量 | 第52-53页 |
| 四、 证券投资基金的风险度量 | 第53-57页 |
| 第四部分 VaR风险测量模型在金融市场风险管理中应用 | 第57-61页 |
| 一、 VaR方法的优点 | 第57页 |
| 二、 VaR方法的具体功效 | 第57-59页 |
| 三、 VaR技术对我国金融界的启示与借鉴 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65页 |
