具有随机区间损益的单时期金融市场定价与效用优化研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
第1章 绪论	第10-16页
·现代金融理论发展回顾	第10-12页
·对随机型金融市场的批评	第12-13页
·描述不确定性的其他方法	第13-14页
·本文研究的问题和结构	第14-16页
第2章 带有随机区间未定权益的定价	第16-30页
·经典定价理论回顾	第16-19页
·具有随机区间收益的未定权益定价	第19-28页
·区间数与随机区间变量基础	第19-20页
·含有随机区间收益的单时期市场	第20-23页
·随机区间收益金融市场下的未定权益定价	第23-28页
·随机区间收益未定权益定价举例	第28-29页
·小结	第29-30页
第3章 具有随机区间损益的效用优化分析	第30-42页
·随机区间收益情形下的效用优化模型	第30-33页
·期望效用优化问题求解分析	第33-37页
·具有区间收益的未定权益公平定价分析	第37-40页
·随机区间收益证券市场下的效用优化举例	第40-41页
·小结	第41-42页
第4章 模糊随机收益的未定权益定价	第42-54页
·模糊随机变量基础	第42-44页
·带有模糊随机损益的市场	第44-46页
·含有模糊随机损益的未定权益的可接受价格	第46-50页
·计算机实现与举例	第50-53页
·小结	第53-54页
第5章 结论	第54-55页
参考文献	第55-58页
发表文章目录	第58-59页
致谢	第59页