灰色多目标优化模型在证券投资组合中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-24页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·证券投资组合的基本理论 | 第11-19页 |
| ·投资组合理论发展概述 | 第11-14页 |
| ·资产组合的收益与风险 | 第14-15页 |
| ·投资组合的有效边界 | 第15-19页 |
| ·灰色系统理论简介 | 第19-22页 |
| ·灰色系统理论发展概述 | 第19-20页 |
| ·灰色系统理论的基本概念 | 第20-22页 |
| ·多目标规划理论简述 | 第22-24页 |
| 第2章 灰色多目标规划理论模型及研究进展 | 第24-31页 |
| ·灰色多目标规划模型 | 第24页 |
| ·灰色多目标规划算法 | 第24-29页 |
| ·权重法 | 第25-26页 |
| ·θ定位规划最优解算法 | 第26-29页 |
| ·证券投资组合的规划模型 | 第29-31页 |
| ·证券投资组合的多目标规划模型 | 第30页 |
| ·证券投资组合的灰色多目标规划模型 | 第30-31页 |
| 第3章 基于多因素的证券收益率灰色组合预测模型 | 第31-39页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·灰关联原理 | 第32-34页 |
| ·灰色关联分析 | 第32-33页 |
| ·灰色关联聚类 | 第33-34页 |
| ·灰色组合预测模型的建立 | 第34-36页 |
| ·GM(0，N)模型 | 第34页 |
| ·GM(1，1)模型 | 第34-35页 |
| ·组合预测模型权重的确定 | 第35-36页 |
| ·实例分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 基于灰色多目标优化的投资组合模型 | 第39-51页 |
| ·基于灰数的证券收益率的计算 | 第39-43页 |
| ·灰平面的建立 | 第40-41页 |
| ·分组序列的建模 | 第41-43页 |
| ·基于灰数的风险度量模型 | 第43-47页 |
| ·证券投资风险度量方法 | 第43-46页 |
| ·基于灰数的绝对离差风险度量模型 | 第46-47页 |
| ·基于灰色多目标优化的投资组合模型 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 实证研究 | 第51-62页 |
| ·数据的选取及方法说明 | 第51-60页 |
| ·实证结果分析 | 第60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第6章 总结与进一步研究的重点 | 第62-64页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第62页 |
| ·进一步研究的重点 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士期间发表的文章及参与的科研项目 | 第68页 |
